Сравнение AAPD с SPUU
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.24%/yr vs 38.21%/yr for SPUU. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%.
AAPD
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -16.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 53.61%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 24.77%
Сравнение доходности по годам AAPD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -12.45% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 21.49% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 19.82% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -15.61% |
Correlation
The correlation between AAPD and SPUU is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.63 |
The correlation between AAPD and SPUU shifts across timeframes, from -0.63 (all time) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
AAPD
SPUU
Сравнение AAPD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.38 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.96 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 13.06 | -14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 2.26 | -3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.63 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и SPUU
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -59.35% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | -18.19% | -19.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | -35.18% | -13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -1.27% | -57.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -9.51% | -24.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 4.12% | +19.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и SPUU
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 5.47% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.71% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 18.09% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 23.90% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 33.46% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 35.77% | -8.75% |
Сравнение комиссий AAPD и SPUU
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и SPUU
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности SPUU в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.84% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.34% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and SPUU have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPUU has higher volatility (5.71%) compared to AAPD (5.47%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs SPUU's -59.35%.
On 3-year performance, SPUU leads with 38.21% vs -16.24% for AAPD. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPUU has performed better with a 38.21% return vs -16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 1.34% for SPUU.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.64% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор