Сравнение AAPD с SPUU
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.64%/yr vs 32.90%/yr for SPUU. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%.
AAPD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- -23.13%
- С начала года
- -18.97%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам AAPD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -18.97% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 20.24% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -16.30% |
Correlation
The correlation between AAPD and SPUU is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.62 |
The correlation between AAPD and SPUU shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
AAPD
SPUU
Сравнение AAPD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.27 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.12 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 8.78 | -10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и SPUU
Максимальная просадка AAPD за все время составила -62.23%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.23% | -59.35% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -18.19% | -21.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.15% | -35.18% | -16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -2.59% | -59.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -9.45% | -25.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 4.38% | +19.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и SPUU
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 6.85% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 20.13% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 25.27% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 33.69% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 35.75% | -8.53% |
Сравнение комиссий AAPD и SPUU
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и SPUU
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.77% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and SPUU have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPD has higher volatility (9.99%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -62.23% vs SPUU's -59.35%.
On 3-year performance, SPUU leads with 32.90% vs -16.64% for AAPD. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPUU has performed better with a 32.90% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.33% for SPUU.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор