Сравнение AAPD с SEF
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - AAPD tracks the Apple Inc. (-100%) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -14.13%/yr vs -12.09%/yr for SEF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 2.80%.
AAPD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -31.35%
- 3 года*
- -14.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- -12.09%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -12.45%
Сравнение доходности по годам AAPD и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -8.23% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 20.24% |
SEF ProShares Short Financials | 2.80% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 1.57% |
Correlation
The correlation between AAPD and SEF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. SEF — Ранг доходности на риск
AAPD
SEF
Сравнение AAPD c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.23 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.55 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и SEF
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -96.51% | +36.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.88% | -11.14% | -24.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | -39.40% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.22% | -96.31% | +39.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.48% | -82.74% | +48.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.76% | 4.81% | +17.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и SEF
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 4.04% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 11.16% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 14.51% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 17.97% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 20.48% | +6.49% |
Сравнение комиссий AAPD и SEF
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и SEF
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SEF в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.66% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.54% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and SEF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPD has higher volatility (6.84%) compared to SEF (4.04%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs SEF's -96.51%.
On 3-year performance, SEF leads with -12.09% vs -14.13% for AAPD. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEF has performed better with a -12.09% return vs -14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 3.54% for SEF.
AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.95% for SEF.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор