Сравнение AAPD с QQQE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).
AAPD и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (-100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и QQQE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPD и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 6.35% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 21.49% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | -2.88% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -8.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.88%.
AAPD
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -13.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPD и QQQE
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Доходность на риск
AAPD vs. QQQE — Ранг доходности на риск
AAPD
QQQE
Сравнение AAPD c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.68 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.13 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.14 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 4.59 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.68 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.69 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между AAPD и QQQE составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и QQQE
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности QQQE в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.16% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.64% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и QQQE
Максимальная просадка AAPD за все время составила -55.92%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и QQQE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.92% | -32.14% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.16% | -12.74% | -28.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.42% | -6.45% | -43.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -5.22% | -27.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 3.16% | +26.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и QQQE
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеют волатильность 5.69% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.64% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 11.05% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 20.47% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 20.32% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 20.71% | +6.48% |