PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPD с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPD с QQQE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.55%/yr vs 18.58%/yr for QQQE. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности AAPD и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPD показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.85%.

AAPD

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-12.68%
6 месяцев
-9.47%
1 год
-34.13%
3 года*
-16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPD и QQQE

2026 (YTD)2025202420232022
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		-12.68%-11.41%-21.45%-30.42%21.49%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-8.66%

Correlation

The correlation between AAPD and QQQE is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.57

The correlation between AAPD and QQQE shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с AAPD:
AAPD с AAPUAAPD с AAPLAAPD с MSFTAAPD с VTIAAPD с MSTZAAPD с HDGEAAPD с EFZ
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

AAPD vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPD
Ранг доходности на риск AAPD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPD: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPD c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPDQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
2.00

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.21
2.74

-4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.34

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.00

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

10.34

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPD vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPD на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPD и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPDQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

2.00

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.76

-1.36

Просадки

Сравнение просадок AAPD и QQQE

Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPDQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.79%

-32.14%

-27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.37%

-9.41%

-27.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.07%

-21.38%

-27.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.29%

-0.32%

-58.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.21%

-5.17%

-29.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.27%

2.72%

+20.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPD и QQQE

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPDQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.82%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

10.61%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

14.13%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.01%

20.29%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

20.72%

+6.29%

Сравнение комиссий AAPD и QQQE

AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPD и QQQE

Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		3.85%3.60%4.55%4.37%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

AAPD and QQQE have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPD has higher volatility (5.03%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs QQQE's -32.14%.

On 3-year performance, QQQE leads with 18.58% vs -16.55% for AAPD. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQE has performed better with a 18.58% return vs -16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.

AAPD has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.52% for QQQE.

AAPD is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPD и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор