Сравнение AAPD с QQQE
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.64%/yr vs 14.88%/yr for QQQE. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%.
AAPD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- -23.13%
- С начала года
- -18.97%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 13.70%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам AAPD и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -18.97% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 20.24% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 16.12% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -10.30% |
Correlation
The correlation between AAPD and QQQE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.55 |
The correlation between AAPD and QQQE shifts across timeframes, from -0.55 (all time) to -0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. QQQE — Ранг доходности на риск
AAPD
QQQE
Сравнение AAPD c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.24 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.27 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 7.47 | -9.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и QQQE
Максимальная просадка AAPD за все время составила -62.23%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.23% | -32.14% | -30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -9.41% | -30.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.15% | -21.38% | -30.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -3.35% | -58.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -5.14% | -29.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 2.86% | +21.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и QQQE
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 4.96% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 12.91% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 15.82% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 20.58% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 20.74% | +6.48% |
Сравнение комиссий AAPD и QQQE
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и QQQE
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности QQQE в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.77% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and QQQE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPD has higher volatility (9.99%) compared to QQQE (4.96%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -62.23% vs QQQE's -32.14%.
On 3-year performance, QQQE leads with 14.88% vs -16.64% for AAPD. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQE has performed better with a 14.88% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.57% for QQQE.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор