Сравнение AAPD с QQQD
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - AAPD tracks the Apple Inc. (-100%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, AAPD returned -36.99% vs -16.58% for QQQD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
AAPD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- -23.13%
- С начала года
- -18.97%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -18.97% | -11.41% | -31.34% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between AAPD and QQQD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between AAPD and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
AAPD
QQQD
Сравнение AAPD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.89 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.76 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.29 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и QQQD
Максимальная просадка AAPD за все время составила -62.23%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.23% | -49.47% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -21.94% | -17.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -47.33% | -14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -31.02% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 12.85% | +11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и QQQD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 7.77% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 16.79% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 21.50% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 26.82% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 26.82% | +0.40% |
Сравнение комиссий AAPD и QQQD
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и QQQD
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности QQQD в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.77% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and QQQD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPD has higher volatility (9.99%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -62.23% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -36.99% for AAPD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -36.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.16% for QQQD.
AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор