Сравнение AAPD с NVDU
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. AAPD is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, AAPD returned -34.13% vs 90.38% for NVDU. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.
AAPD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -12.68%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -34.13%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -12.68% | -11.41% | -21.45% | -8.06% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 24.68% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Correlation
The correlation between AAPD and NVDU is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
AAPD
NVDU
Сравнение AAPD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.23 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.15 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 4.90 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | 1.34 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 1.17 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и NVDU
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -67.27% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | -42.27% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.29% | -15.08% | -44.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.21% | -18.83% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 18.50% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.03%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 24.76% | -19.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 50.62% | -34.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 67.91% | -45.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 91.02% | -64.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 91.02% | -64.01% |
Сравнение комиссий AAPD и NVDU
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и NVDU
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности NVDU в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.85% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and NVDU have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (24.76%) compared to AAPD (5.03%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -34.13% for AAPD. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -34.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.85% for AAPD.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор