Сравнение AAPD с NVDU
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. AAPD is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, AAPD returned -36.99% vs 15.65% for NVDU. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.
AAPD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- -23.13%
- С начала года
- -18.97%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -18.97% | -11.41% | -21.45% | -6.86% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
Correlation
The correlation between AAPD and NVDU is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
AAPD
NVDU
Сравнение AAPD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.09 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.37 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.76 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и NVDU
Максимальная просадка AAPD за все время составила -62.23%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.23% | -67.27% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -42.27% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -26.13% | -36.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -19.16% | -15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 20.73% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 9.99%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 22.33% | -12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 55.02% | -35.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 71.10% | -46.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 90.66% | -63.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 90.66% | -63.44% |
Сравнение комиссий AAPD и NVDU
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и NVDU
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности NVDU в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.77% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and NVDU have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (22.33%) compared to AAPD (9.99%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -62.23% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -36.99% for AAPD. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -36.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 3.77% for AAPD.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор