Сравнение AAPD с FIAT
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. AAPD is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, AAPD returned -36.99% vs 58.74% for FIAT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
AAPD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- -23.13%
- С начала года
- -18.97%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -18.97% | -11.41% | -7.45% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between AAPD and FIAT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
AAPD
FIAT
Сравнение AAPD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.22 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.72 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 3.68 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и FIAT
Максимальная просадка AAPD за все время составила -62.23%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.23% | -70.50% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -34.22% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -51.24% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -45.56% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 16.00% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и FIAT
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 9.99%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 13.83% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 43.70% | -24.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 52.71% | -28.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 59.95% | -32.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 59.95% | -32.73% |
Сравнение комиссий AAPD и FIAT
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и FIAT
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.77% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and FIAT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (13.83%) compared to AAPD (9.99%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -62.23% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -36.99% for AAPD. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -36.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 3.77% for AAPD.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор