Сравнение AAPD с FIAT
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. AAPD is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, AAPD returned -31.03% vs 43.88% for FIAT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 20.30%.
AAPD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -13.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 15.71%
- С начала года
- 20.30%
- 6 месяцев
- 25.10%
- 1 год
- 43.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -7.23% | -11.41% | -7.45% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 20.30% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between AAPD and FIAT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
AAPD
FIAT
Сравнение AAPD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.18 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.29 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.80 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и FIAT
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -70.50% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.74% | -34.22% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.75% | -48.15% | -8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.50% | -45.40% | +10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.84% | 15.79% | +7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и FIAT
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 6.70%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 14.22% | -7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 42.96% | -26.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 53.65% | -31.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 60.23% | -33.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 60.23% | -33.27% |
Сравнение комиссий AAPD и FIAT
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и FIAT
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FIAT в 96.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.30% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.84% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and FIAT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (14.22%) compared to AAPD (6.70%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 43.88% vs -31.03% for AAPD. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 43.88% return vs -31.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
FIAT has the higher dividend yield at 96.84%, compared with 3.30% for AAPD.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор