Сравнение AAPD с EFIV
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.64%/yr vs 19.74%/yr for EFIV. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.10%/yr for EFIV.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и EFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у EFIV с доходностью 10.10%.
AAPD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- -23.13%
- С начала года
- -18.97%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFIV
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 10.10%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и EFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -18.97% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 20.24% |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 10.10% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -6.56% |
Correlation
The correlation between AAPD and EFIV is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.63 |
The correlation between AAPD and EFIV shifts across timeframes, from -0.63 (all time) to -0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. EFIV — Ранг доходности на риск
AAPD
EFIV
Сравнение AAPD c EFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | EFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.34 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.51 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 11.26 | -12.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и EFIV
Максимальная просадка AAPD за все время составила -62.23%, что больше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и EFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.23% | -24.52% | -37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -9.44% | -29.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.15% | -19.23% | -32.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -1.18% | -61.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -4.74% | -30.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 2.10% | +21.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и EFIV
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 3.49% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 10.21% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 12.54% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 17.05% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 16.81% | +10.41% |
Сравнение комиссий AAPD и EFIV
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EFIV в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и EFIV
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности EFIV в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.77% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and EFIV have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPD has higher volatility (9.99%) compared to EFIV (3.49%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -62.23% vs EFIV's -24.52%.
On 3-year performance, EFIV leads with 19.74% vs -16.64% for AAPD. On fees, EFIV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EFIV has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFIV has performed better with a 19.74% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFIV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.97% for EFIV.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while EFIV is S&P 500. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while EFIV tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.10% for EFIV.
EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и EFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор