PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPD с EFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPD с EFIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.55%/yr vs 22.31%/yr for EFIV. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.10%/yr for EFIV.

Доходность

Сравнение доходности AAPD и EFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPD показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у EFIV с доходностью 11.10%.

AAPD

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-12.68%
6 месяцев
-9.47%
1 год
-34.13%
3 года*
-16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFIV

1 день
1.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.63%
1 год
31.70%
3 года*
22.31%
5 лет*
14.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPD и EFIV

2026 (YTD)2025202420232022
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		-12.68%-11.41%-21.45%-30.42%21.49%
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		11.10%18.47%23.80%27.92%-6.21%

Correlation

The correlation between AAPD and EFIV is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.65

The correlation between AAPD and EFIV shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с AAPD:
AAPD с AAPUAAPD с AAPLAAPD с MSFTAAPD с VTIAAPD с MSTZAAPD с HDGEAAPD с EFZ
Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD

Доходность на риск

AAPD vs. EFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPD
Ранг доходности на риск AAPD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPD: 11
Ранг коэф-та Мартина
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPD c EFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPDEFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
2.69

-4.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.21
3.75

-5.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.49

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.37

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

15.61

-17.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPD vs. EFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPD на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа EFIV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPD и EFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPDEFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

2.69

-4.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

1.07

-1.67

Просадки

Сравнение просадок AAPD и EFIV

Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и EFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPDEFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.79%

-24.52%

-35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.37%

-9.44%

-27.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.07%

-19.23%

-29.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.29%

0.00%

-59.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.21%

-4.81%

-29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.27%

2.04%

+21.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPD и EFIV

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPDEFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.21%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

9.05%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

11.82%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.01%

16.93%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

16.83%

+10.18%

Сравнение комиссий AAPD и EFIV

AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EFIV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPD и EFIV

Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности EFIV в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		3.85%3.60%4.55%4.37%0.53%0.00%0.00%
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.93%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%

Часто задаваемые вопросы

AAPD and EFIV have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPD has higher volatility (5.03%) compared to EFIV (3.21%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs EFIV's -24.52%.

On 3-year performance, EFIV leads with 22.31% vs -16.55% for AAPD. On fees, EFIV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EFIV has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFIV has performed better with a 22.31% return vs -16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFIV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.

AAPD has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.93% for EFIV.

AAPD is categorized as Inverse Equities, while EFIV is S&P 500. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while EFIV tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.10% for EFIV.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPD и EFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор