Сравнение AAPD с DOG
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - AAPD tracks the Apple Inc. (-100%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.64%/yr vs -8.71%/yr for DOG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -6.92%.
AAPD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- -23.13%
- С начала года
- -18.97%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -4.40%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -11.03%
Сравнение доходности по годам AAPD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -18.97% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 20.24% |
DOG ProShares Short Dow30 | -6.92% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | -1.37% |
Correlation
The correlation between AAPD and DOG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. DOG — Ранг доходности на риск
AAPD
DOG
Сравнение AAPD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.84 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.83 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.53 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и DOG
Максимальная просадка AAPD за все время составила -62.23%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.23% | -92.90% | +30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -15.02% | -24.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.15% | -30.86% | -21.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -92.82% | +30.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -66.53% | +31.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 8.14% | +15.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и DOG
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 2.38% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 9.74% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 12.29% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 14.82% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 17.46% | +9.76% |
Сравнение комиссий AAPD и DOG
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и DOG
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DOG в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.77% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.39% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and DOG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPD has higher volatility (9.99%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -62.23% vs DOG's -92.90%.
On 3-year performance, DOG leads with -8.71% vs -16.64% for AAPD. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DOG has performed better with a -8.71% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.39% for DOG.
AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.95% for DOG.
DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор