PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPD с CARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPD с CARD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - AAPD tracks the Apple Inc. (-100%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, AAPD returned -33.84% vs -35.78% for CARD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for CARD.

Доходность

Сравнение доходности AAPD и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPD показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -2.60%.

AAPD

1 день
1.51%
1 месяц
-10.79%
С начала года
-12.45%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-33.84%
3 года*
-16.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

CARD

1 день
1.10%
1 месяц
-13.67%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.07%
1 год
-35.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPD и CARD

2026 (YTD)202520242023
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		-12.45%-11.41%-21.45%0.49%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		-2.60%-60.21%-58.19%-30.38%

Correlation

The correlation between AAPD and CARD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с AAPD:
AAPD с AAPUAAPD с AAPLAAPD с MSFTAAPD с VTIAAPD с MSTZAAPD с HDGEAAPD с EFZ
Часто сравнивают с CARD:
CARD с XXXXCARD с MUDCARD с OILDCARD с JETUCARD с CRCDCARD с MYYCARD с CARU

Доходность на риск

AAPD vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPD
Ранг доходности на риск AAPD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPD: 11
Ранг коэф-та Мартина
CARD
Ранг доходности на риск CARD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPD c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPDCARDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
-0.52

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
-0.43

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.95

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.72

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.06

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPD vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPD на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа CARD равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPD и CARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPDCARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

-0.52

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.65

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AAPD и CARD

Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и CARD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPDCARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.79%

-93.51%

+33.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.37%

-49.57%

+12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.19%

-92.68%

+33.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.19%

-68.13%

+33.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.16%

33.93%

-10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPD и CARD

Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.47%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 22.80%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPDCARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

22.80%

-17.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

50.05%

-34.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

68.70%

-46.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.02%

80.53%

-53.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.02%

80.53%

-53.51%

Сравнение комиссий AAPD и CARD

AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPD и CARD

Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		3.84%3.60%4.55%4.37%0.53%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPD and CARD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARD has higher volatility (22.80%) compared to AAPD (5.47%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs CARD's -93.51%.

On 1-year performance, AAPD leads with -33.84% vs -35.78% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPD has performed better with a -33.84% return vs -35.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.

AAPD has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for CARD.

AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: Direxion and Max. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.95% for CARD.

CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPD и CARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор