Сравнение AAPD с AAPY
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv. AAPD is passively managed, while AAPY is actively managed. Over the past year, AAPD returned -31.35% vs 36.50% for AAPY. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for AAPY.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью 8.32%.
AAPD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -31.35%
- 3 года*
- -14.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -8.23% | -11.41% | -21.45% | -12.61% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 8.32% | 5.04% | 20.54% | 9.18% |
Correlation
The correlation between AAPD and AAPY is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | -0.95 |
The correlation between AAPD and AAPY has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. AAPY — Ранг доходности на риск
AAPD
AAPY
Сравнение AAPD c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.31 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.53 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 6.67 | -8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и AAPY
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -29.22% | -30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.88% | -14.47% | -21.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.22% | -7.00% | -50.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.48% | -6.33% | -28.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.76% | 5.49% | +17.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и AAPY
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 6.84%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.44% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 18.60% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 21.88% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 22.63% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 22.63% | +4.34% |
Сравнение комиссий AAPD и AAPY
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AAPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и AAPY
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности AAPY в 12.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.66% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 12.08% | 12.66% | 17.15% | 2.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and AAPY have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPY has higher volatility (7.44%) compared to AAPD (6.84%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs AAPY's -29.22%.
On 1-year performance, AAPY leads with 36.50% vs -31.35% for AAPD. On fees, AAPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 36.50% return vs -31.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPY has the higher dividend yield at 12.08%, compared with 3.66% for AAPD.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while AAPY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Direxion and Kurv. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.99% for AAPY.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор