Сравнение AAPD с AAPY
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while AAPY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. AAPD is passively managed, while AAPY is actively managed. Over the past year, AAPD returned -36.99% vs 47.12% for AAPY. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for AAPY.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью 21.72%.
AAPD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- -23.13%
- С начала года
- -18.97%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.74%
- 6 месяцев
- 28.19%
- С начала года
- 21.72%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -18.97% | -11.41% | -21.45% | -12.61% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 21.72% | 5.04% | 20.54% | 9.18% |
Correlation
The correlation between AAPD and AAPY is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | -0.95 |
The correlation between AAPD and AAPY has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. AAPY — Ранг доходности на риск
AAPD
AAPY
Сравнение AAPD c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.36 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.27 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 8.25 | -9.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и AAPY
Максимальная просадка AAPD за все время составила -62.23%, что больше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.23% | -29.22% | -33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -14.47% | -24.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | 0.00% | -62.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -6.29% | -28.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 5.73% | +18.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и AAPY
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 9.99%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 11.44% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 21.50% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 24.28% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 23.36% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 23.36% | +3.86% |
Сравнение комиссий AAPD и AAPY
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AAPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и AAPY
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности AAPY в 9.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.77% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 9.87% | 12.66% | 17.15% | 2.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and AAPY have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPY has higher volatility (11.44%) compared to AAPD (9.99%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -62.23% vs AAPY's -29.22%.
On 1-year performance, AAPY leads with 47.12% vs -36.99% for AAPD. On fees, AAPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 47.12% return vs -36.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPY has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 3.77% for AAPD.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while AAPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Kurv. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.99% for AAPY.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор