Сравнение AAGTX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и VTWNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGTX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | -2.57% | 19.16% | 14.37% | 18.95% | -17.80% | 16.51% | 18.41% | 23.94% | -5.86% | 21.63% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у VTWNX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции AAGTX превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 10.53% против 6.43% соответственно.
AAGTX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.53%
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и VTWNX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.
Доходность на риск
AAGTX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
AAGTX
VTWNX
Сравнение AAGTX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGTX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.63 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.34 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.34 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 9.54 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGTX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.63 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AAGTX и VTWNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и VTWNX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности VTWNX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 6.11% | 5.95% | 3.50% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и VTWNX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и VTWNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGTX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.03% | -42.16% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -4.50% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -19.38% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -19.38% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -3.26% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -4.83% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.10% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и VTWNX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGTX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 2.73% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 3.95% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 6.39% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 7.39% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 8.27% | +5.82% |