PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGTX с RLBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGTX с RLBGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX).

AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGTX и RLBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGTX и RLBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		-1.78%19.16%14.37%18.95%-17.80%16.51%18.41%23.94%-5.86%21.63%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		-0.62%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%11.20%18.95%-3.07%14.97%

Доходность по периодам

С начала года, AAGTX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у RLBGX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции AAGTX превзошли акции RLBGX по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.57% соответственно.

AAGTX

1 день
0.80%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.37%
1 год
16.98%
3 года*
14.67%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.62%

RLBGX

1 день
0.46%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
2.41%
1 год
17.53%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

American Funds American Balanced Fund Class R-6

Часто сравнивают с AAGTX:
AAGTX с VFORXAAGTX с AAETXAAGTX с VTMFXAAGTX с ANWPXAAGTX с FXAIXAAGTX с DRIHXAAGTX с SWPPX
Часто сравнивают с RLBGX:
RLBGX с FXAIXRLBGX с VOORLBGX с VBIAXRLBGX с AAHTXRLBGX с SCHGRLBGX с VINIXRLBGX с FSNUX

Сравнение комиссий AAGTX и RLBGX

AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии RLBGX в 0.25%.

AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6

Доходность на риск

AAGTX vs. RLBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGTX
Ранг доходности на риск AAGTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGTX c RLBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGTXRLBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.60

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.34

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.49

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

10.30

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGTX vs. RLBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGTX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLBGX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGTX и RLBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGTXRLBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.93

-0.42

Корреляция

Корреляция между AAGTX и RLBGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGTX и RLBGX

Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности RLBGX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		6.06%5.95%3.50%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		8.65%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%

Просадки

Сравнение просадок AAGTX и RLBGX

Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и RLBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGTXRLBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-22.33%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-6.98%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-18.59%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-22.33%

-6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-4.90%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-2.48%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.77%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGTX и RLBGX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGTXRLBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.73%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

6.96%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

11.19%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

10.44%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

10.63%

+3.45%