Сравнение RLBGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLBGX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | -1.07% | 18.83% | 15.35% | 13.92% | -11.85% | 16.10% | 11.20% | 18.95% | -3.07% | 14.97% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, RLBGX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции RLBGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.52% против 14.08% соответственно.
RLBGX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 9.52%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLBGX и FXAIX
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RLBGX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
RLBGX
FXAIX
Сравнение RLBGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLBGX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.97 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.49 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.52 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 7.30 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLBGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.97 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.76 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между RLBGX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и FXAIX
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 8.69% | 8.56% | 7.50% | 2.27% | 2.63% | 4.59% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.92% | 4.54% | 5.91% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и FXAIX
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLBGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -33.79% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -12.13% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -24.50% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.33% | -33.79% | +11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -6.23% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.83% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.53% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 3.86%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLBGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.34% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 9.53% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 18.32% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 16.92% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 18.05% | -7.42% |