Сравнение RLBGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLBGX или SCHG.
Основные характеристики
| RLBGX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.95% | 34.22% |
| Дох-ть за 1 год | 27.31% | 47.39% |
| Дох-ть за 3 года | 6.05% | 11.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.50% | 21.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.87% | 16.82% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.53 | 3.74 |
| Коэф-т Мартина | 21.82 | 14.90 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 8.48% | 17.06% |
| Макс. просадка | -22.33% | -34.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RLBGX и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и SCHG
С начала года, RLBGX показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.22%. За последние 10 лет акции RLBGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.87% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLBGX и SCHG
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLBGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и SCHG
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 2.40% | 2.66% | 2.02% | 1.50% | 1.63% | 2.20% | 2.41% | 2.07% | 2.07% | 2.84% | 8.51% | 1.83% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и SCHG
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и SCHG
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 2.38%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.