Сравнение RLBGX с AAHTX
RLBGX (American Funds American Balanced Fund Class R-6) and AAHTX (American Funds 2045 Target Date Retirement Fund) are both mutual funds - RLBGX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while AAHTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds. Over the past 10 years, RLBGX returned 10.43%/yr vs 11.80%/yr for AAHTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RLBGX charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for AAHTX.
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и AAHTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RLBGX показывает доходность 9.60%, а AAHTX немного ниже – 9.51%. За последние 10 лет акции RLBGX уступали акциям AAHTX по среднегодовой доходности: 10.43% против 11.80% соответственно.
RLBGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 10.43%
AAHTX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам RLBGX и AAHTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 9.60% | 18.83% | 15.35% | 13.92% | -11.85% | 16.10% | 11.20% | 18.95% | -3.07% | 14.97% |
AAHTX American Funds 2045 Target Date Retirement Fund | 9.51% | 20.01% | 14.82% | 19.74% | -18.40% | 16.83% | 18.79% | 24.33% | -5.92% | 22.02% |
Correlation
The correlation between RLBGX and AAHTX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between RLBGX and AAHTX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLBGX vs. AAHTX — Ранг доходности на риск
RLBGX
AAHTX
Сравнение RLBGX c AAHTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLBGX | AAHTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.40 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.60 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.12 | 11.79 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLBGX | AAHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.14 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.68 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.54 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и AAHTX
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки AAHTX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и AAHTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLBGX | AAHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -50.05% | +27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -9.20% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -14.49% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -25.83% | +7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.33% | -28.92% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.57% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -7.08% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.03% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и AAHTX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 2.70%, в то время как у American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLBGX | AAHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 3.34% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 8.92% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 11.19% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 13.95% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 14.58% | -3.91% |
Сравнение комиссий RLBGX и AAHTX
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AAHTX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и AAHTX
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности AAHTX в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHTX American Funds 2045 Target Date Retirement Fund | 5.34% | 5.85% | 3.37% | 2.46% | 6.75% | 4.62% | 3.19% | 4.24% | 4.85% | 2.33% | 3.50% | 4.74% |
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 7.85% | 8.56% | 7.50% | 2.27% | 2.63% | 4.59% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.92% | 4.54% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, RLBGX and AAHTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAHTX has higher volatility (3.34%) compared to RLBGX (2.70%). In terms of maximum drawdown, RLBGX dropped -22.33% vs AAHTX's -50.05%.
RLBGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLBGX и AAHTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор