PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLBGX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLBGX с VINIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RLBGX (American Funds American Balanced Fund Class R-6) and VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - RLBGX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RLBGX returned 10.43%/yr vs 15.63%/yr for VINIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RLBGX charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VINIX.

Доходность

Сравнение доходности RLBGX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLBGX показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции RLBGX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 10.43% против 15.63% соответственно.

RLBGX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.89%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.45%
1 год
24.34%
3 года*
17.71%
5 лет*
9.82%
10 лет*
10.43%

VINIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.00%
3 года*
22.85%
5 лет*
14.03%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLBGX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		9.60%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%11.20%18.95%-3.07%14.97%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		10.87%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Correlation

The correlation between RLBGX and VINIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.96

The correlation between RLBGX and VINIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class R-6

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RLBGX:
RLBGX с FXAIXRLBGX с VBIAXRLBGX с VOORLBGX с AAHTXRLBGX с SCHGRLBGX с FSNUXRLBGX с FFLEX
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX

Доходность на риск

RLBGX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLBGX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLBGXVINIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.37

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.24

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.16

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

14.78

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLBGX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLBGX на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLBGX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLBGXVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.37

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.84

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.87

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.61

+0.37

Просадки

Сравнение просадок RLBGX и VINIX

Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и VINIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLBGXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-55.19%

+32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-8.90%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-18.75%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-24.51%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.33%

-33.79%

+11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.73%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-8.53%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.90%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RLBGX и VINIX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLBGXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.93%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

8.99%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

11.89%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

16.89%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

18.06%

-7.39%

Сравнение комиссий RLBGX и VINIX

RLBGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLBGX и VINIX

Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности VINIX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		7.85%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.41%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RLBGX and VINIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VINIX has higher volatility (2.93%) compared to RLBGX (2.70%). In terms of maximum drawdown, RLBGX dropped -22.33% vs VINIX's -55.19%.

RLBGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLBGX и VINIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор