Сравнение AAGTX с FLCNX
AAGTX (American Funds 2040 Target Date Retirement Fund) and FLCNX (Fidelity Contrafund K6) are both mutual funds - AAGTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds, while FLCNX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, AAGTX returned 8.97%/yr vs 15.29%/yr for FLCNX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AAGTX charges 0.33%/yr vs 0.45%/yr for FLCNX.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и FLCNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAGTX показывает доходность 8.62%, а FLCNX немного выше – 8.82%.
AAGTX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 11.40%
FLCNX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAGTX и FLCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 8.62% | 19.16% | 14.37% | 18.95% | -17.80% | 16.51% | 18.41% | 23.94% | -5.86% | 10.41% |
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 8.82% | 22.05% | 35.37% | 37.67% | -27.13% | 24.21% | 30.85% | 30.91% | -2.16% | 13.77% |
Correlation
The correlation between AAGTX and FLCNX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г. | 0.90 |
The correlation between AAGTX and FLCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAGTX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск
AAGTX
FLCNX
Сравнение AAGTX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGTX | FLCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.06 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 8.54 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGTX | FLCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.69 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и FLCNX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и FLCNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAGTX | FLCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.03% | -32.07% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -11.73% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -20.14% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -32.07% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -6.65% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.82% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и FLCNX
Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 3.03%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAGTX | FLCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.36% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 10.68% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 14.32% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 19.07% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 20.40% | -6.29% |
Сравнение комиссий AAGTX и FLCNX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FLCNX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и FLCNX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности FLCNX в 10.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 5.48% | 5.95% | 3.50% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% |
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 10.55% | 8.35% | 0.36% | 0.49% | 1.18% | 0.46% | 0.21% | 0.30% | 0.33% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAGTX and FLCNX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCNX has higher volatility (3.36%) compared to AAGTX (3.03%). In terms of maximum drawdown, AAGTX dropped -50.03% vs FLCNX's -32.07%.
AAGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAGTX и FLCNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор