PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGTX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGTX с ABALX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGTX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGTX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		-1.78%19.16%14.37%18.95%-17.80%16.51%18.41%23.94%-5.86%21.63%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-0.67%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, AAGTX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции AAGTX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.22% соответственно.

AAGTX

1 день
0.80%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.37%
1 год
16.98%
3 года*
14.67%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.62%

ABALX

1 день
0.46%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
2.28%
1 год
17.18%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AAGTX:
AAGTX с VFORXAAGTX с AAETXAAGTX с VTMFXAAGTX с ANWPXAAGTX с FXAIXAAGTX с DRIHXAAGTX с SWPPX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий AAGTX и ABALX

AAGTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAGTX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGTX
Ранг доходности на риск AAGTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGTX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGTXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.57

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.29

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.45

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

10.04

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGTX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGTX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGTX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGTXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.57

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.79

-0.28

Корреляция

Корреляция между AAGTX и ABALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGTX и ABALX

Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности ABALX в 8.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		6.06%5.95%3.50%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.35%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AAGTX и ABALX

Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGTXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-40.20%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-7.03%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-18.76%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-22.34%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-4.93%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-3.86%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.79%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGTX и ABALX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGTXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.75%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

6.97%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

11.22%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

10.44%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

10.63%

+3.45%