PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGIY с TOELY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAGIY с TOELY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAGIY (AIA Group Ltd ADR) and TOELY (Tokyo Electron ADR) are both stocks. AAGIY operates in Insurance - Life (Financial Services), while TOELY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, AAGIY returned 8.16%/yr vs 32.31%/yr for TOELY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAGIY и TOELY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и Tokyo Electron ADR (TOELY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAGIY показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у TOELY с доходностью 68.32%. За последние 10 лет акции AAGIY уступали акциям TOELY по среднегодовой доходности: 8.16% против 32.31% соответственно.

AAGIY

1 день
-0.57%
1 месяц
-2.86%
С начала года
3.60%
6 месяцев
3.50%
1 год
25.17%
3 года*
4.64%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
8.16%

TOELY

1 день
8.63%
1 месяц
19.72%
С начала года
68.32%
6 месяцев
76.02%
1 год
136.41%
3 года*
40.77%
5 лет*
20.65%
10 лет*
32.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAGIY и TOELY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		3.60%46.33%-12.94%-20.35%12.33%-16.82%18.71%30.08%-2.70%56.35%
TOELY
Tokyo Electron ADR		68.32%49.57%-14.19%82.22%-49.18%53.76%71.31%94.00%-38.01%94.67%

Correlation

The correlation between AAGIY and TOELY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2011 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAGIY:

$109.85B

TOELY:

$171.38B

EPS

AAGIY:

$4.94

TOELY:

$632.07

Коэффициент P/E

AAGIY:

8.46

TOELY:

0.30

Коэффициент PEG

AAGIY:

0.73

TOELY:

0.02

Коэффициент P/S

AAGIY:

1.85

TOELY:

0.07

Коэффициент P/B

AAGIY:

2.54

TOELY:

0.08

Общая выручка (12 мес.)

AAGIY:

$59.82B

TOELY:

$2.47T

Валовая прибыль (12 мес.)

AAGIY:

$52.76B

TOELY:

$1.12T

EBITDA (12 мес.)

AAGIY:

$15.90B

TOELY:

$753.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIA Group Ltd ADR

Tokyo Electron ADR

Часто сравнивают с AAGIY:
AAGIY с NNGRYAAGIY с ^GSPCAAGIY с AAMIAAGIY с RYCEYAAGIY с AIAAAGIY с SPDWAAGIY с BRK-B
Часто сравнивают с TOELY:
TOELY с LRCXTOELY с AMATTOELY с ASMLTOELY с ATEYYTOELY с IMOSTOELY с SMHTOELY с KLAC

Доходность на риск

AAGIY vs. TOELY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGIY
Ранг доходности на риск AAGIY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGIY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGIY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGIY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGIY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGIY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TOELY
Ранг доходности на риск TOELY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOELY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOELY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOELY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOELY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOELY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGIY c TOELY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и Tokyo Electron ADR (TOELY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGIYTOELYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.68

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.93

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

4.53

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

11.34

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGIY vs. TOELY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGIY на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа TOELY равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGIY и TOELY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGIYTOELYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.68

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.47

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.82

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.19

+0.19

Просадки

Сравнение просадок AAGIY и TOELY

Максимальная просадка AAGIY за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки TOELY в -92.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGIY и TOELY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAGIYTOELYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-92.92%

+37.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-30.30%

+18.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.61%

-53.52%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

-59.40%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.79%

-59.40%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

0.00%

-13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-49.68%

+35.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

12.08%

-7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGIY и TOELY

Текущая волатильность для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) составляет 5.17%, в то время как у Tokyo Electron ADR (TOELY) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что AAGIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOELY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAGIYTOELYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

14.60%

-9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

36.96%

-19.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.68%

51.31%

-25.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.24%

44.35%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

39.32%

-10.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGIY и TOELY

Дивидендная доходность AAGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как TOELY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		2.36%2.26%4.91%2.29%1.70%1.69%1.29%1.50%1.46%2.17%3.26%1.00%
TOELY
Tokyo Electron ADR		0.00%1.02%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%2.27%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAGIY и TOELY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIA Group Ltd ADR и Tokyo Electron ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B202120222023202420252026
16.98B
724.89B
(AAGIY) Общая выручка
(TOELY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAGIY и TOELY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AIA Group Ltd ADR и Tokyo Electron ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
46.8%
Активы портфеля
AAGIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AIA Group Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 16.98B при выручке в 16.98B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TOELY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о валовой прибыли в 339.31B при выручке в 724.89B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.

AAGIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AIA Group Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.37B при выручке в 16.98B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

TOELY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила об операционной прибыли в 209.42B при выручке в 724.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

AAGIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AIA Group Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.70B при выручке в 16.98B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

TOELY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о чистой прибыли в 218.23B при выручке в 724.89B, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.

Часто задаваемые вопросы

AAGIY and TOELY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOELY has higher volatility (14.60%) compared to AAGIY (5.17%). In terms of maximum drawdown, AAGIY dropped -55.79% vs TOELY's -92.92%.

TOELY currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAGIY и TOELY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор