PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAGIY с NNGRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAGIY и NNGRY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AAGIY с NNGRY

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и NN Group NV ADR (NNGRY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGIY или NNGRY.

Доходность

Сравнение доходности AAGIY и NNGRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и NN Group NV ADR (NNGRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAGIY:

0.37

NNGRY:

2.27

Коэф-т Сортино

AAGIY:

0.83

NNGRY:

3.01

Коэф-т Омега

AAGIY:

1.11

NNGRY:

1.44

Коэф-т Кальмара

AAGIY:

0.29

NNGRY:

3.17

Коэф-т Мартина

AAGIY:

0.78

NNGRY:

8.70

Индекс Язвы

AAGIY:

18.83%

NNGRY:

5.91%

Дневная вол-ть

AAGIY:

33.90%

NNGRY:

21.97%

Макс. просадка

AAGIY:

-55.89%

NNGRY:

-48.41%

Текущая просадка

AAGIY:

-33.47%

NNGRY:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAGIY:

$89.11B

NNGRY:

$17.36B

EPS

AAGIY:

$2.48

NNGRY:

$3.17

Коэффициент P/E

AAGIY:

13.60

NNGRY:

10.24

Коэффициент PEG

AAGIY:

1.09

NNGRY:

0.89

Коэффициент P/S

AAGIY:

3.97

NNGRY:

1.38

Коэффициент P/B

AAGIY:

2.20

NNGRY:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

AAGIY:

$25.19B

NNGRY:

$3.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAGIY:

$10.29B

NNGRY:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

AAGIY:

$4.85B

NNGRY:

-$484.00M

Доходность по периодам

С начала года, AAGIY показывает доходность 18.82%, что значительно ниже, чем у NNGRY с доходностью 54.77%.

AAGIY

С начала года

18.82%

1 месяц

12.93%

6 месяцев

15.74%

1 год

12.38%

3 года

-3.75%

5 лет

0.80%

10 лет

4.50%

NNGRY

С начала года

54.77%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

47.57%

1 год

49.41%

3 года

18.69%

5 лет

22.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIA Group Ltd ADR

NN Group NV ADR

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAGIY и NNGRY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGIY
Ранг риск-скорректированной доходности AAGIY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAGIY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGIY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGIY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGIY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGIY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
NNGRY
Ранг риск-скорректированной доходности NNGRY, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNGRY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNGRY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNGRY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNGRY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNGRY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAGIY c NNGRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и NN Group NV ADR (NNGRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAGIY на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа NNGRY равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGIY и NNGRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGIY и NNGRY

Дивидендная доходность AAGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности NNGRY в 5.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		2.68%2.89%2.28%1.70%1.77%1.35%1.55%1.59%1.35%1.66%1.13%1.04%
NNGRY
NN Group NV ADR		5.64%8.30%8.05%6.69%5.26%6.12%5.92%5.21%4.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAGIY и NNGRY

Максимальная просадка AAGIY за все время составила -55.89%, что больше максимальной просадки NNGRY в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGIY и NNGRY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAGIY и NNGRY

AIA Group Ltd ADR (AAGIY) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с NN Group NV ADR (NNGRY) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что AAGIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNGRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAGIY и NNGRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIA Group Ltd ADR и NN Group NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
14.90B
3.40B
(AAGIY) Общая выручка
(NNGRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию