PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGIY с NNGRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAGIY с NNGRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAGIY (AIA Group Ltd ADR) and NNGRY (NN Group NV ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AAGIY in Insurance - Life, NNGRY in Insurance - Diversified. Over the past 5 years, AAGIY returned -2.44%/yr vs 18.83%/yr for NNGRY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAGIY и NNGRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и NN Group NV ADR (NNGRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAGIY показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у NNGRY с доходностью 11.33%.

AAGIY

1 день
-6.13%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-1.35%
1 год
18.40%
3 года*
1.98%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
7.42%

NNGRY

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.15%
С начала года
11.33%
6 месяцев
17.31%
1 год
35.92%
3 года*
44.15%
5 лет*
18.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAGIY и NNGRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		-2.75%46.33%-12.94%-20.35%12.33%-16.82%18.71%30.08%-2.70%20.04%
NNGRY
NN Group NV ADR		11.33%86.91%23.85%5.66%-20.38%31.93%22.19%1.16%-6.12%20.09%

Correlation

The correlation between AAGIY and NNGRY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.27

Фундаментальные показатели

EPS

AAGIY:

$4.94

NNGRY:

$2.49

Коэффициент P/E

AAGIY:

7.94

NNGRY:

16.66

Коэффициент PEG

AAGIY:

0.69

NNGRY:

1.00

Коэффициент P/S

AAGIY:

1.73

NNGRY:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

AAGIY:

$59.82B

NNGRY:

$13.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAGIY:

$52.76B

NNGRY:

$13.94B

EBITDA (12 мес.)

AAGIY:

$15.90B

NNGRY:

$0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIA Group Ltd ADR

NN Group NV ADR

Часто сравнивают с AAGIY:
AAGIY с ^GSPCAAGIY с AAMIAAGIY с RYCEYAAGIY с AIAAAGIY с SPDWAAGIY с BRK-BAAGIY с TOELY
Часто сравнивают с NNGRY:
NNGRY с GHMNNGRY с AIANNGRY с ETNNGRY с 500U.LNNGRY с WMBNNGRY с RWEOY

Доходность на риск

AAGIY vs. NNGRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGIY
Ранг доходности на риск AAGIY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGIY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGIY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGIY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGIY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGIY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NNGRY
Ранг доходности на риск NNGRY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNGRY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNGRY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNGRY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNGRY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNGRY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGIY c NNGRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и NN Group NV ADR (NNGRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGIYNNGRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.01

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.73

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.57

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

10.92

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGIY vs. NNGRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGIY на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа NNGRY равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGIY и NNGRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGIYNNGRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.01

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.71

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.60

-0.24

Просадки

Сравнение просадок AAGIY и NNGRY

Максимальная просадка AAGIY за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки NNGRY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGIY и NNGRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAGIYNNGRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-51.47%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-10.11%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.61%

-22.81%

-21.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

-40.27%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.60%

-5.26%

-13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-11.67%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

3.30%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGIY и NNGRY

AIA Group Ltd ADR (AAGIY) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с NN Group NV ADR (NNGRY) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что AAGIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNGRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAGIYNNGRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

5.64%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

14.12%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

17.98%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.36%

26.49%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

27.67%

+1.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGIY и NNGRY

Дивидендная доходность AAGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности NNGRY в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		2.51%2.26%4.91%2.29%1.70%1.69%1.29%1.50%1.46%2.17%3.26%1.00%
NNGRY
NN Group NV ADR		5.50%5.03%12.41%8.05%6.68%4.59%6.17%4.58%4.01%3.16%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAGIY и NNGRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIA Group Ltd ADR и NN Group NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
16.98B
3.49B
(AAGIY) Общая выручка
(NNGRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AAGIY and NNGRY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAGIY has higher volatility (7.95%) compared to NNGRY (5.64%). In terms of maximum drawdown, AAGIY dropped -55.79% vs NNGRY's -51.47%.

NNGRY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAGIY и NNGRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор