PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAGIY с NNGRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAGIY с NNGRY

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и NN Group NV ADR (NNGRY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGIY или NNGRY.

Корреляция

Корреляция между AAGIY и NNGRY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AAGIY и NNGRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и NN Group NV ADR (NNGRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.20%
155.31%
AAGIY
NNGRY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAGIY:

0.64

NNGRY:

1.76

Коэф-т Сортино

AAGIY:

1.10

NNGRY:

2.33

Коэф-т Омега

AAGIY:

1.14

NNGRY:

1.34

Коэф-т Кальмара

AAGIY:

0.38

NNGRY:

2.38

Коэф-т Мартина

AAGIY:

1.11

NNGRY:

6.41

Индекс Язвы

AAGIY:

18.85%

NNGRY:

6.00%

Дневная вол-ть

AAGIY:

32.54%

NNGRY:

21.84%

Макс. просадка

AAGIY:

-55.89%

NNGRY:

-48.41%

Текущая просадка

AAGIY:

-46.68%

NNGRY:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAGIY:

$74.35B

NNGRY:

$15.52B

EPS

AAGIY:

$2.48

NNGRY:

$3.15

Коэффициент P/E

AAGIY:

11.13

NNGRY:

9.17

Коэффициент PEG

AAGIY:

0.80

NNGRY:

0.80

Коэффициент P/S

AAGIY:

3.31

NNGRY:

1.23

Коэффициент P/B

AAGIY:

1.81

NNGRY:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

AAGIY:

$10.29B

NNGRY:

$3.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAGIY:

$10.29B

NNGRY:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

AAGIY:

$837.00M

NNGRY:

-$484.00M

Доходность по периодам

С начала года, AAGIY показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у NNGRY с доходностью 32.19%.

AAGIY

С начала года

-4.76%

1 месяц

-13.12%

6 месяцев

-15.42%

1 год

17.83%

5 лет

-3.93%

10 лет

2.23%

NNGRY

С начала года

32.19%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

14.52%

1 год

36.79%

5 лет

26.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAGIY и NNGRY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGIY
Ранг риск-скорректированной доходности AAGIY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAGIY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGIY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGIY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGIY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGIY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
NNGRY
Ранг риск-скорректированной доходности NNGRY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNGRY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNGRY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNGRY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNGRY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNGRY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAGIY c NNGRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и NN Group NV ADR (NNGRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAGIY, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAGIY: 0.64
NNGRY: 1.76
Коэффициент Сортино AAGIY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAGIY: 1.10
NNGRY: 2.33
Коэффициент Омега AAGIY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAGIY: 1.14
NNGRY: 1.34
Коэффициент Кальмара AAGIY, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AAGIY: 0.38
NNGRY: 2.38
Коэффициент Мартина AAGIY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AAGIY: 1.11
NNGRY: 6.41

Показатель коэффициента Шарпа AAGIY на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа NNGRY равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGIY и NNGRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
1.76
AAGIY
NNGRY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGIY и NNGRY

Дивидендная доходность AAGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности NNGRY в 6.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		3.03%2.89%2.28%1.70%1.77%1.35%1.55%1.59%1.34%1.66%1.13%1.03%
NNGRY
NN Group NV ADR		6.26%8.27%8.05%6.69%5.26%6.12%5.92%5.21%4.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAGIY и NNGRY

Максимальная просадка AAGIY за все время составила -55.89%, что больше максимальной просадки NNGRY в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGIY и NNGRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.68%
0
AAGIY
NNGRY

Волатильность

Сравнение волатильности AAGIY и NNGRY

Текущая волатильность для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) составляет 11.27%, в то время как у NN Group NV ADR (NNGRY) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что AAGIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNGRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.27%
12.59%
AAGIY
NNGRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAGIY и NNGRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIA Group Ltd ADR и NN Group NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab