PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGIY с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAGIY с RYCEY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAGIY (AIA Group Ltd ADR) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. AAGIY operates in Insurance - Life (Financial Services), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AAGIY returned 7.42%/yr vs 7.68%/yr for RYCEY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAGIY и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAGIY показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 8.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAGIY имеют среднегодовую доходность 7.42%, а акции RYCEY немного впереди с 7.68%.

AAGIY

1 день
-6.13%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-1.35%
1 год
18.40%
3 года*
1.98%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
7.42%

RYCEY

1 день
0.83%
1 месяц
3.97%
С начала года
8.80%
6 месяцев
17.23%
1 год
40.77%
3 года*
112.66%
5 лет*
62.45%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAGIY и RYCEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		-2.75%46.33%-12.94%-20.35%12.33%-16.82%18.71%30.08%-2.70%56.35%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		8.80%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%

Correlation

The correlation between AAGIY and RYCEY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г.

0.22

The correlation between AAGIY and RYCEY shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAGIY:

$103.12B

RYCEY:

$143.10B

EPS

AAGIY:

$4.94

RYCEY:

$0.99

Коэффициент P/E

AAGIY:

7.94

RYCEY:

17.20

Коэффициент PEG

AAGIY:

0.69

RYCEY:

0.04

Коэффициент P/S

AAGIY:

1.73

RYCEY:

3.59

Коэффициент P/B

AAGIY:

2.38

RYCEY:

52.59

Общая выручка (12 мес.)

AAGIY:

$59.82B

RYCEY:

$40.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAGIY:

$52.76B

RYCEY:

$10.10B

EBITDA (12 мес.)

AAGIY:

$15.90B

RYCEY:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIA Group Ltd ADR

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с AAGIY:
AAGIY с NNGRYAAGIY с ^GSPCAAGIY с AAMIAAGIY с AIAAAGIY с SPDWAAGIY с BRK-BAAGIY с TOELY
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL

Доходность на риск

AAGIY vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGIY
Ранг доходности на риск AAGIY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGIY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGIY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGIY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGIY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGIY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGIY c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGIYRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.09

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.73

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.88

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

5.38

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGIY vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGIY на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа RYCEY равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGIY и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGIYRYCEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.09

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

1.44

-1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.16

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.23

+0.59

Просадки

Сравнение просадок AAGIY и RYCEY

Максимальная просадка AAGIY за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGIY и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAGIYRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-99.07%

+43.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-21.75%

+7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.61%

-23.37%

-21.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

-62.01%

+10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.79%

-94.64%

+38.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.60%

-78.40%

+59.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-84.19%

+69.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

7.61%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGIY и RYCEY

Текущая волатильность для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) составляет 7.95%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что AAGIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAGIYRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

13.07%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

32.78%

-14.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

37.69%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.36%

43.52%

-13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

49.33%

-20.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGIY и RYCEY

Дивидендная доходность AAGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности RYCEY в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		2.51%2.26%4.91%2.29%1.70%1.69%1.29%1.50%1.46%2.17%3.26%1.00%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.75%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAGIY и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIA Group Ltd ADR и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20212022202320242025
16.98B
11.64B
(AAGIY) Общая выручка
(RYCEY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAGIY и RYCEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AIA Group Ltd ADR и Rolls-Royce Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
27.4%
Активы портфеля
AAGIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AIA Group Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 16.98B при выручке в 16.98B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

AAGIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AIA Group Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.37B при выручке в 16.98B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

AAGIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AIA Group Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.70B при выручке в 16.98B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

AAGIY and RYCEY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCEY has higher volatility (13.07%) compared to AAGIY (7.95%). In terms of maximum drawdown, AAGIY dropped -55.79% vs RYCEY's -99.07%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAGIY и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор