Сравнение AAGIY с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGIY или SPDW.
Основные характеристики
| AAGIY | SPDW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.65% | 9.61% |
| Дох-ть за 1 год | -13.24% | 16.60% |
| Дох-ть за 3 года | -14.41% | 2.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.45% | 7.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.45% | 5.15% |
| Коэф-т Шарпа | -0.50 | 1.38 |
| Дневная вол-ть | 30.49% | 13.17% |
| Макс. просадка | -55.89% | -60.02% |
| Текущая просадка | -45.44% | -1.43% |
Корреляция
Корреляция между AAGIY и SPDW составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AAGIY и SPDW
С начала года, AAGIY показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции AAGIY уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 4.45% против 5.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGIY c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGIY и SPDW
Дивидендная доходность AAGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности SPDW в 2.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGIY AIA Group Ltd ADR | 2.96% | 2.28% | 1.70% | 1.77% | 1.35% | 1.55% | 1.59% | 1.34% | 1.66% | 1.13% | 1.03% | 0.99% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.64% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.07% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок AAGIY и SPDW
Максимальная просадка AAGIY за все время составила -55.89%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGIY и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGIY и SPDW
AIA Group Ltd ADR (AAGIY) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что AAGIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.