PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGIY с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGIY с SPDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGIY и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGIY и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		9.14%46.33%-12.94%-20.35%12.33%-16.82%18.71%30.08%-2.70%56.35%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, AAGIY показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAGIY имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции SPDW немного отстают с 9.48%.

AAGIY

1 день
0.56%
1 месяц
2.49%
С начала года
9.14%
6 месяцев
16.31%
1 год
49.39%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.61%
10 лет*
9.69%

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIA Group Ltd ADR

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с AAGIY:
AAGIY с NNGRYAAGIY с ^GSPCAAGIY с RYCEYAAGIY с AAMIAAGIY с AIAAAGIY с BRK-BAAGIY с TRV
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

AAGIY vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGIY
Ранг доходности на риск AAGIY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGIY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGIY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGIY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGIY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGIY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGIY c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGIYSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.80

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.46

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.77

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

10.76

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGIY vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGIY на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGIY и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGIYSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.53

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.55

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.22

+0.18

Корреляция

Корреляция между AAGIY и SPDW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGIY и SPDW

Дивидендная доходность AAGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности SPDW в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		2.07%2.26%4.91%2.29%1.70%1.69%1.29%1.50%1.46%2.17%3.26%1.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок AAGIY и SPDW

Максимальная просадка AAGIY за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGIY и SPDW.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGIYSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-60.02%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-11.55%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.45%

-30.21%

-24.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.79%

-34.98%

-20.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-7.11%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-13.01%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

2.97%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGIY и SPDW

AIA Group Ltd ADR (AAGIY) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что AAGIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGIYSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

7.85%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

11.62%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.17%

17.61%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.52%

16.27%

+14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

17.16%

+11.96%