PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGIY с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAGIY с AIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAGIY (AIA Group Ltd ADR) is a stock, while AIA (iShares Asia 50 ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Over the past 10 years, AAGIY returned 7.42%/yr vs 15.10%/yr for AIA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AAGIY и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAGIY показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 49.51%. За последние 10 лет акции AAGIY уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 7.42% против 15.10% соответственно.

AAGIY

1 день
-6.13%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-1.35%
1 год
18.40%
3 года*
1.98%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
7.42%

AIA

1 день
-2.07%
1 месяц
12.56%
С начала года
49.51%
6 месяцев
54.95%
1 год
92.58%
3 года*
37.82%
5 лет*
11.96%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAGIY и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		-2.75%46.33%-12.94%-20.35%12.33%-16.82%18.71%30.08%-2.70%56.35%
AIA
iShares Asia 50 ETF		49.51%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%

Correlation

The correlation between AAGIY and AIA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2011 г.

0.60

The correlation between AAGIY and AIA shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIA Group Ltd ADR

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с AAGIY:
AAGIY с NNGRYAAGIY с ^GSPCAAGIY с AAMIAAGIY с RYCEYAAGIY с SPDWAAGIY с BRK-BAAGIY с TOELY
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с GMFAIA с IEMG

Доходность на риск

AAGIY vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGIY
Ранг доходности на риск AAGIY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGIY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGIY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGIY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGIY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGIY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGIY c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGIYAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
3.62

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
4.28

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.59

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

6.58

-5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

24.37

-20.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGIY vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGIY на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа AIA равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGIY и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGIYAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

3.62

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.47

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.64

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.04

Просадки

Сравнение просадок AAGIY и AIA

Максимальная просадка AAGIY за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGIY и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAGIYAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-60.89%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-14.15%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.61%

-21.64%

-22.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

-50.17%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.79%

-54.64%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.60%

-3.24%

-15.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-16.67%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

3.81%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGIY и AIA

Текущая волатильность для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) составляет 7.95%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что AAGIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAGIYAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

11.39%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

21.85%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

25.81%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.36%

25.53%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

23.56%

+5.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGIY и AIA

Дивидендная доходность AAGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности AIA в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		2.51%2.26%4.91%2.29%1.70%1.69%1.29%1.50%1.46%2.17%3.26%1.00%
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.67%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%

Часто задаваемые вопросы

AAGIY and AIA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (11.39%) compared to AAGIY (7.95%). In terms of maximum drawdown, AAGIY dropped -55.79% vs AIA's -60.89%.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAGIY и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор