PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAGIY с AIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAGIY и AIA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AAGIY с AIA

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и iShares Asia 50 ETF (AIA).

AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGIY или AIA.

Доходность

Сравнение доходности AAGIY и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAGIY:

0.37

AIA:

0.80

Коэф-т Сортино

AAGIY:

0.83

AIA:

1.16

Коэф-т Омега

AAGIY:

1.11

AIA:

1.15

Коэф-т Кальмара

AAGIY:

0.29

AIA:

0.55

Коэф-т Мартина

AAGIY:

0.78

AIA:

2.65

Индекс Язвы

AAGIY:

18.83%

AIA:

7.28%

Дневная вол-ть

AAGIY:

33.90%

AIA:

27.34%

Макс. просадка

AAGIY:

-55.89%

AIA:

-60.89%

Текущая просадка

AAGIY:

-33.47%

AIA:

-18.60%

Доходность по периодам

С начала года, AAGIY показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у AIA с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции AAGIY уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 4.50% против 6.21% соответственно.

AAGIY

С начала года

18.82%

1 месяц

12.93%

6 месяцев

15.74%

1 год

12.38%

3 года

-3.75%

5 лет

0.80%

10 лет

4.50%

AIA

С начала года

11.75%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

10.91%

1 год

21.63%

3 года

7.95%

5 лет

5.71%

10 лет

6.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIA Group Ltd ADR

iShares Asia 50 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAGIY и AIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGIY
Ранг риск-скорректированной доходности AAGIY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAGIY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGIY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGIY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGIY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGIY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг риск-скорректированной доходности AIA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAGIY c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAGIY на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа AIA равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGIY и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGIY и AIA

Дивидендная доходность AAGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности AIA в 2.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		2.68%2.89%2.28%1.70%1.77%1.35%1.55%1.59%1.35%1.66%1.13%1.04%
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.49%2.78%2.62%2.59%1.53%1.11%2.24%2.50%1.45%2.29%2.88%2.24%

Просадки

Сравнение просадок AAGIY и AIA

Максимальная просадка AAGIY за все время составила -55.89%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGIY и AIA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAGIY и AIA

AIA Group Ltd ADR (AAGIY) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с iShares Asia 50 ETF (AIA) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что AAGIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...