PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGIY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGIY с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности AAGIY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGIY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		8.63%46.33%-12.94%-20.35%12.33%-16.82%18.71%30.08%-2.70%56.35%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, AAGIY показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции AAGIY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.63% против 12.29% соответственно.

AAGIY

1 день
-0.47%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.74%
1 год
48.31%
3 года*
4.85%
5 лет*
0.52%
10 лет*
9.63%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIA Group Ltd ADR

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AAGIY:
AAGIY с NNGRYAAGIY с RYCEYAAGIY с AAMIAAGIY с SPDWAAGIY с AIAAAGIY с BRK-BAAGIY с TRV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

AAGIY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGIY
Ранг доходности на риск AAGIY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGIY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGIY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGIY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGIY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGIY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGIY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGIY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.88

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.37

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.39

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

6.43

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGIY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGIY на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGIY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGIY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.88

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.62

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между AAGIY и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок AAGIY и ^GSPC

Максимальная просадка AAGIY за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGIY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGIY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-56.78%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-9.10%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.45%

-25.43%

-29.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.79%

-33.92%

-21.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-5.67%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-10.75%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

2.62%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGIY и ^GSPC

AIA Group Ltd ADR (AAGIY) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что AAGIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGIY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

5.29%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

9.55%

+10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.12%

18.33%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.51%

16.90%

+13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.11%

18.04%

+11.07%