PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGIY с AAMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAGIY с AAMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAGIY (AIA Group Ltd ADR) and AAMI (Acadian Asset Management Inc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AAGIY in Insurance - Life, AAMI in Asset Management. Over the past 5 years, AAGIY returned -2.44%/yr vs 28.01%/yr for AAMI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAGIY и AAMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и Acadian Asset Management Inc (AAMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAGIY показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у AAMI с доходностью 61.64%.

AAGIY

1 день
-6.13%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-1.35%
1 год
18.40%
3 года*
1.98%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
7.42%

AAMI

1 день
4.93%
1 месяц
10.95%
С начала года
61.64%
6 месяцев
63.73%
1 год
153.42%
3 года*
51.27%
5 лет*
28.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAGIY и AAMI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		-2.75%46.33%-12.94%-20.35%12.33%-16.82%18.71%30.08%-4.23%
AAMI
Acadian Asset Management Inc		61.64%78.64%37.70%-6.72%-19.45%33.00%93.85%-0.80%-30.57%

Correlation

The correlation between AAGIY and AAMI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAGIY:

$103.12B

AAMI:

$2.71B

EPS

AAGIY:

$4.94

AAMI:

$2.35

Коэффициент P/E

AAGIY:

7.94

AAMI:

32.26

Коэффициент P/S

AAGIY:

1.73

AAMI:

4.23

Коэффициент P/B

AAGIY:

2.38

AAMI:

35.02

Общая выручка (12 мес.)

AAGIY:

$59.82B

AAMI:

$641.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

AAGIY:

$52.76B

AAMI:

$652.90M

EBITDA (12 мес.)

AAGIY:

$15.90B

AAMI:

$185.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIA Group Ltd ADR

Acadian Asset Management Inc

Часто сравнивают с AAGIY:
AAGIY с NNGRYAAGIY с ^GSPCAAGIY с RYCEYAAGIY с AIAAAGIY с SPDWAAGIY с BRK-BAAGIY с TOELY
Часто сравнивают с AAMI:
AAMI с ATLCAAMI с COOPAAMI с BXAAMI с NWGAAMI с ACLLYAAMI с MITSYAAMI с ELEC.PA

Доходность на риск

AAGIY vs. AAMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGIY
Ранг доходности на риск AAGIY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGIY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGIY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGIY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGIY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGIY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AAMI
Ранг доходности на риск AAMI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGIY c AAMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и Acadian Asset Management Inc (AAMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGIYAAMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
3.89

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.76

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.58

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

8.48

-7.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

23.01

-19.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGIY vs. AAMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGIY на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа AAMI равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGIY и AAMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGIYAAMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

3.89

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.81

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.54

-0.17

Просадки

Сравнение просадок AAGIY и AAMI

Максимальная просадка AAGIY за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки AAMI в -75.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGIY и AAMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAGIYAAMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-75.23%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-18.20%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.61%

-31.63%

-12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

-51.45%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.60%

0.00%

-18.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-20.68%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

6.69%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGIY и AAMI

Текущая волатильность для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) составляет 7.95%, в то время как у Acadian Asset Management Inc (AAMI) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что AAGIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAGIYAAMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

12.39%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

26.78%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

39.66%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.36%

34.62%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

42.12%

-12.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGIY и AAMI

Дивидендная доходность AAGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности AAMI в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		2.51%2.26%4.91%2.29%1.70%1.69%1.29%1.50%1.46%2.17%3.26%1.00%
AAMI
Acadian Asset Management Inc		0.17%0.09%0.15%0.21%0.19%0.16%1.19%3.91%2.81%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAGIY и AAMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIA Group Ltd ADR и Acadian Asset Management Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202120222023202420252026
16.98B
167.10M
(AAGIY) Общая выручка
(AAMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAGIY и AAMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AIA Group Ltd ADR и Acadian Asset Management Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
95.3%
Активы портфеля
AAGIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AIA Group Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 16.98B при выручке в 16.98B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AAMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 167.10M, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.

AAGIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AIA Group Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.37B при выручке в 16.98B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

AAMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила об операционной прибыли в 42.00M при выручке в 167.10M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.

AAGIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AIA Group Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.70B при выручке в 16.98B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

AAMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о чистой прибыли в 24.30M при выручке в 167.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

AAGIY and AAMI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAMI has higher volatility (12.39%) compared to AAGIY (7.95%). In terms of maximum drawdown, AAGIY dropped -55.79% vs AAMI's -75.23%.

AAMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAGIY и AAMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор