Сравнение AAGIY с IBN
AAGIY (AIA Group Ltd ADR) and IBN (ICICI Bank Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AAGIY in Insurance - Life, IBN in Banks - Regional. Over the past 10 years, AAGIY returned 7.42%/yr vs 15.50%/yr for IBN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAGIY и IBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAGIY показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у IBN с доходностью -12.45%. За последние 10 лет акции AAGIY уступали акциям IBN по среднегодовой доходности: 7.42% против 15.50% соответственно.
AAGIY
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- 7.42%
IBN
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -15.02%
- 1 год
- -21.29%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам AAGIY и IBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGIY AIA Group Ltd ADR | -2.75% | 46.33% | -12.94% | -20.35% | 12.33% | -16.82% | 18.71% | 30.08% | -2.70% | 56.35% |
IBN ICICI Bank Limited | -12.45% | 0.57% | 26.32% | 9.80% | 11.27% | 33.57% | -1.52% | 47.01% | 6.25% | 44.03% |
Correlation
The correlation between AAGIY and IBN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2011 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between AAGIY and IBN has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AAGIY:
$103.12B
IBN:
$94.54B
AAGIY:
$4.94
IBN:
$149.87
AAGIY:
7.94
IBN:
0.17
AAGIY:
0.69
IBN:
0.01
AAGIY:
1.73
IBN:
0.03
AAGIY:
2.38
IBN:
0.03
AAGIY:
$59.82B
IBN:
$3.13T
AAGIY:
$52.76B
IBN:
$2.18T
AAGIY:
$15.90B
IBN:
$774.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAGIY vs. IBN — Ранг доходности на риск
AAGIY
IBN
Сравнение AAGIY c IBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и ICICI Bank Limited (IBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGIY | IBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.83 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.82 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | -1.60 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGIY | IBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -1.05 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.36 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.49 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.23 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AAGIY и IBN
Максимальная просадка AAGIY за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки IBN в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGIY и IBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAGIY | IBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -86.09% | +30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -26.20% | +12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.61% | -26.20% | -18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -26.24% | -25.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.79% | -55.05% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.60% | -23.60% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -28.01% | +13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 13.30% | -8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGIY и IBN
AIA Group Ltd ADR (AAGIY) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с ICICI Bank Limited (IBN) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что AAGIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAGIY | IBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 6.49% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 16.50% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 20.38% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 23.61% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 31.68% | -2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGIY и IBN
Дивидендная доходность AAGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности IBN в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGIY AIA Group Ltd ADR | 2.51% | 2.26% | 4.91% | 2.29% | 1.70% | 1.69% | 1.29% | 1.50% | 1.46% | 2.17% | 3.26% | 1.00% |
IBN ICICI Bank Limited | 0.95% | 0.84% | 0.80% | 0.81% | 0.57% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.43% | 0.79% | 1.98% | 4.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAGIY и IBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIA Group Ltd ADR и ICICI Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAGIY и IBN
AAGIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AIA Group Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 16.98B при выручке в 16.98B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
IBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 623.06B при выручке в 846.14B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
AAGIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AIA Group Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.37B при выручке в 16.98B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
IBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 208.13B при выручке в 846.14B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
AAGIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AIA Group Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.70B при выручке в 16.98B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
IBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 147.55B при выручке в 846.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
AAGIY and IBN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAGIY has higher volatility (7.95%) compared to IBN (6.49%). In terms of maximum drawdown, AAGIY dropped -55.79% vs IBN's -86.09%.
AAGIY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAGIY и IBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор