Сравнение AAETX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AAETX и VTWNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAETX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | -1.39% | 15.41% | 10.50% | 14.08% | -14.74% | 12.79% | 14.81% | 19.64% | -4.56% | 18.11% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AAETX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у VTWNX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции AAETX превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 8.52% против 6.43% соответственно.
AAETX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.52%
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и VTWNX
AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.
Доходность на риск
AAETX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
AAETX
VTWNX
Сравнение AAETX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAETX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.63 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.34 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.34 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 9.54 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAETX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AAETX и VTWNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и VTWNX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности VTWNX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 6.42% | 6.33% | 3.73% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и VTWNX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и VTWNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAETX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -42.16% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -4.50% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -19.38% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -19.38% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.26% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -4.83% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.10% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и VTWNX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что AAETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAETX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.73% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 3.95% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 6.39% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 7.39% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 8.27% | +2.39% |