PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAETX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAETX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AAETX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAETX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		-1.39%15.41%10.50%14.08%-14.74%12.79%14.81%19.64%-4.56%18.11%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, AAETX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции AAETX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 8.52% против 9.17% соответственно.

AAETX

1 день
1.60%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.48%
1 год
12.43%
3 года*
11.17%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.52%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AAETX:
AAETX с VTHRXAAETX с ANWPXAAETX с AAGTXAAETX с AABTXAAETX с NDARXAAETX с AGTHXAAETX с MSFRX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий AAETX и ABALX

AAETX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAETX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAETX
Ранг доходности на риск AAETX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAETX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAETX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAETXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.56

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.28

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.43

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

10.15

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAETX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAETX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAETXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.79

-0.30

Корреляция

Корреляция между AAETX и ABALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и ABALX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		6.42%6.33%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и ABALX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAETXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-40.20%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-7.33%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-18.76%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-22.34%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.37%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-3.86%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.76%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 3.47%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAETXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.89%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

6.96%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

11.22%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

10.45%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

10.63%

+0.03%