PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAEQ с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с VMOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both exchange-traded funds - AAEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. AAEQ is actively managed, while VMOT is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAEQ charges 0.15%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEQ показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 17.24%.

AAEQ

1 день
0.49%
1 месяц
4.47%
С начала года
9.45%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMOT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и VMOT

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		9.45%-1.99%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.24%1.03%

Correlation

The correlation between AAEQ and VMOT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов AAEQ и VMOT

Секторы
AAEQ
VMOT

Технологии

35.9%
11.4%

Финансовые услуги

11.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

11.7%
7.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
18.8%

Здравоохранение

8.6%
8.4%

Промышленность

7.9%
19.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
8.5%

Энергетика

3.8%
8.6%

Коммунальные услуги

2.4%
3.3%

Сырьевые материалы

1.7%
5.1%

Недвижимость

1.5%
0.6%

Технологии

AAEQ
35.9%
VMOT
11.4%

Финансовые услуги

AAEQ
11.8%
VMOT
8.1%

Коммуникационные услуги

AAEQ
11.7%
VMOT
7.3%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
10.3%
VMOT
18.8%

Здравоохранение

AAEQ
8.6%
VMOT
8.4%

Промышленность

AAEQ
7.9%
VMOT
19.9%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.4%
VMOT
8.5%

Энергетика

AAEQ
3.8%
VMOT
8.6%

Коммунальные услуги

AAEQ
2.4%
VMOT
3.3%

Сырьевые материалы

AAEQ
1.7%
VMOT
5.1%

Недвижимость

AAEQ
1.5%
VMOT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BLCRAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с BUFXAAEQ с HIDEAAEQ с CAOSAAEQ с DMAY
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY

Доходность на риск

AAEQ vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAEQ vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAEQVMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.35

+0.82

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и VMOT

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и VMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-34.71%

+24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.59%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-13.31%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и VMOT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

15.25%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

15.68%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

14.90%

-1.23%

Сравнение комиссий AAEQ и VMOT

AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и VMOT

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VMOT в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

AAEQ and VMOT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.09% for AAEQ.

AAEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while VMOT is Momentum. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 1.75% for VMOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и VMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор