PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAEQ с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - AAEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEQ показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

AAEQ

1 день
-0.75%
1 месяц
4.79%
С начала года
8.91%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и CAOS

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		8.91%-1.99%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%-0.05%

Correlation

The correlation between AAEQ and CAOS is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

-0.40

Сравнение распределения секторов AAEQ и CAOS

Секторы
AAEQ
CAOS

Технологии

35.9%
33.1%

Финансовые услуги

11.8%
12.4%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.0%

Здравоохранение

8.6%
9.6%

Промышленность

7.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.4%

Энергетика

3.8%
4.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Технологии

AAEQ
35.9%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

AAEQ
11.8%
CAOS
12.4%

Коммуникационные услуги

AAEQ
11.7%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
10.3%
CAOS
10.0%

Здравоохранение

AAEQ
8.6%
CAOS
9.6%

Промышленность

AAEQ
7.9%
CAOS
8.5%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.4%
CAOS
5.4%

Энергетика

AAEQ
3.8%
CAOS
4.1%

Коммунальные услуги

AAEQ
2.4%
CAOS
2.6%

Сырьевые материалы

AAEQ
1.7%
CAOS
1.9%

Недвижимость

AAEQ
1.5%
CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BLCRAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с BUFXAAEQ с HIDEAAEQ с DMAYAAEQ с BBLU
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

AAEQ vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAEQ vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAEQCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.21

-0.12

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и CAOS

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-3.60%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.07%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-0.90%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и CAOS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

1.52%

+12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

4.26%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

4.26%

+9.46%

Сравнение комиссий AAEQ и CAOS

AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и CAOS

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAEQ and CAOS have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

AAEQ has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for CAOS.

AAEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while CAOS is Options Trading. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.63% for CAOS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор