Сравнение AAEQ с CAOS
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - AAEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Their -0.39 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.65%.
AAEQ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 11.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.64K | $18.70K | $31.51K | |
| $6.99M | $5.50M | $4.97M |
Сравнение доходности по годам AAEQ и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 11.53% | -1.11% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.65% | -0.12% |
Correlation
The correlation between AAEQ and CAOS is -0.39, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAEQ vs. CAOS — Ранг доходности на риск
AAEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAOS
Сравнение AAEQ c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAEQ | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и CAOS
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -3.89% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.24% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.92% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 1.56% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 4.17% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 4.17% | +9.91% |
Сравнение комиссий AAEQ и CAOS
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и CAOS
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAEQ and CAOS have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
AAEQ has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for CAOS.
AAEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while CAOS is Options Trading. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор