PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAEQ с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с BLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEQ показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 18.88%.

AAEQ

1 день
0.49%
1 месяц
4.47%
С начала года
9.45%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и BLCR

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		9.45%-1.99%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%0.42%

Correlation

The correlation between AAEQ and BLCR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов AAEQ и BLCR

Секторы
AAEQ
BLCR

Технологии

35.9%
35.7%

Финансовые услуги

11.8%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.9%

Здравоохранение

8.6%
7.6%

Промышленность

7.9%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.8%
2.2%

Коммунальные услуги

2.4%
1.6%

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

AAEQ
35.9%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

AAEQ
11.8%
BLCR
12.1%

Коммуникационные услуги

AAEQ
11.7%
BLCR
11.0%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
10.3%
BLCR
10.9%

Здравоохранение

AAEQ
8.6%
BLCR
7.6%

Промышленность

AAEQ
7.9%
BLCR
13.5%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.4%
BLCR

-

Энергетика

AAEQ
3.8%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

AAEQ
2.4%
BLCR
1.6%

Сырьевые материалы

AAEQ
1.7%
BLCR
2.2%

Недвижимость

AAEQ
1.5%
BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с BUFXAAEQ с HIDEAAEQ с CAOSAAEQ с DMAYAAEQ с BBLU
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

AAEQ vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAEQ vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAEQBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.88

-0.71

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и BLCR

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-21.29%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.94%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.19%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и BLCR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

15.55%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

17.46%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

17.46%

-3.79%

Сравнение комиссий AAEQ и BLCR

AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и BLCR

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM202520242023
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AAEQ and BLCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

BLCR has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.09% for AAEQ.

They also come from different issuers: Alpha Architect and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.36% for BLCR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор