Сравнение AAEQ с BLCR
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 15.35%.
AAEQ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 12.15%
- С начала года
- 15.35%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAEQ и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 8.51% | -1.11% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 15.35% | 1.34% |
Correlation
The correlation between AAEQ and BLCR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов AAEQ и BLCR
Секторы
AAEQ
BLCR
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Технологии
AAEQ
BLCR
Коммуникационные услуги
AAEQ
BLCR
Финансовые услуги
AAEQ
BLCR
Потребительский циклический сектор
AAEQ
BLCR
Здравоохранение
AAEQ
BLCR
Промышленность
AAEQ
BLCR
Потребительский защитный сектор
AAEQ
BLCR
-
Энергетика
AAEQ
BLCR
Недвижимость
AAEQ
BLCR
-
Коммунальные услуги
AAEQ
BLCR
Сырьевые материалы
AAEQ
BLCR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAEQ vs. BLCR — Ранг доходности на риск
AAEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLCR
Сравнение AAEQ c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAEQ | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и BLCR
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -21.29% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -3.88% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.20% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и BLCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 16.65% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 17.63% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 17.63% | -3.78% |
Сравнение комиссий AAEQ и BLCR
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и BLCR
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BLCR в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.29% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, AAEQ and BLCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.
BLCR has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.09% for AAEQ.
They also come from different issuers: Alpha Architect and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.36% for BLCR.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор