PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAEQ с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с QVAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - AAEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEQ показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 14.09%.

AAEQ

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.80%
С начала года
5.97%
6 месяцев
4.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QVAL

1 день
0.01%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.09%
6 месяцев
12.60%
1 год
28.74%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и QVAL

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		5.97%-1.11%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.09%2.19%

Correlation

The correlation between AAEQ and QVAL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов AAEQ и QVAL

Секторы
AAEQ
QVAL

Технологии

40.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

12.2%
6.0%

Финансовые услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%
23.8%

Здравоохранение

9.0%
13.9%

Промышленность

6.1%
14.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
9.8%

Энергетика

2.9%
16.1%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Коммунальные услуги

1.5%
2.0%

Сырьевые материалы

1.1%
6.0%

Технологии

AAEQ
40.5%
QVAL
8.3%

Коммуникационные услуги

AAEQ
12.2%
QVAL
6.0%

Финансовые услуги

AAEQ
11.6%
QVAL

-

Потребительский циклический сектор

AAEQ
9.1%
QVAL
23.8%

Здравоохранение

AAEQ
9.0%
QVAL
13.9%

Промышленность

AAEQ
6.1%
QVAL
14.1%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.5%
QVAL
9.8%

Энергетика

AAEQ
2.9%
QVAL
16.1%

Недвижимость

AAEQ
1.6%
QVAL
2.0%

Коммунальные услуги

AAEQ
1.5%
QVAL
2.0%

Сырьевые материалы

AAEQ
1.1%
QVAL
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BUFXAAEQ с BDGSAAEQ с BLCRAAEQ с HIDEAAEQ с CAOSAAEQ с BBLUAAEQ с DMAY
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

AAEQ vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAEQQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.96

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.03

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.78

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.37

—

AAEQ vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и QVAL

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-51.49%

+41.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-2.47%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-7.76%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и QVAL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

14.71%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

21.64%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

22.78%

-8.46%

Сравнение комиссий AAEQ и QVAL

AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и QVAL

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QVAL в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.16%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

AAEQ and QVAL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

QVAL has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.09% for AAEQ.

AAEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while QVAL is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.28% for QVAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор