Сравнение AAEQ с BUFX
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - AAEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.78%.
AAEQ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAEQ и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 8.51% | -1.11% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.78% | 0.83% |
Correlation
The correlation between AAEQ and BUFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAEQ vs. BUFX — Ранг доходности на риск
AAEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFX
Сравнение AAEQ c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAEQ | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и BUFX
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -2.87% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.11% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.24% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 4.02% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 3.96% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 3.96% | +9.89% |
Сравнение комиссий AAEQ и BUFX
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и BUFX
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AAEQ and BUFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
AAEQ has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for BUFX.
AAEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Alpha Architect and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор