Сравнение AAEQ с BOXA
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - AAEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while BOXA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for BOXA.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и BOXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у BOXA с доходностью -0.06%.
AAEQ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAEQ и BOXA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 9.45% | -1.99% |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | -0.06% | -0.03% |
Correlation
The correlation between AAEQ and BOXA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAEQ vs. BOXA — Ранг доходности на риск
AAEQ
BOXA
Сравнение AAEQ c BOXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAEQ | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.89 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и BOXA
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что больше максимальной просадки BOXA в -3.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и BOXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -3.22% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.91% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.75% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и BOXA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 3.75% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 4.15% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 4.15% | +9.52% |
Сравнение комиссий AAEQ и BOXA
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOXA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и BOXA
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BOXA в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
AAEQ and BOXA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for BOXA.
BOXA has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.09% for AAEQ.
AAEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while BOXA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.23% for BOXA.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и BOXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор