PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAEQ с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с SPTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AAEQ is actively managed, while SPTM is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEQ показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.57%.

AAEQ

1 день
0.49%
1 месяц
4.47%
С начала года
9.45%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и SPTM

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		9.45%-1.99%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%-0.64%

Correlation

The correlation between AAEQ and SPTM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.98

Сравнение распределения секторов AAEQ и SPTM

Секторы
AAEQ
SPTM

Технологии

35.9%
34.0%

Финансовые услуги

11.8%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.3%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Промышленность

7.9%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.8%

Энергетика

3.8%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Недвижимость

1.5%
2.3%

Технологии

AAEQ
35.9%
SPTM
34.0%

Финансовые услуги

AAEQ
11.8%
SPTM
12.1%

Коммуникационные услуги

AAEQ
11.7%
SPTM
10.5%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
10.3%
SPTM
10.3%

Здравоохранение

AAEQ
8.6%
SPTM
8.6%

Промышленность

AAEQ
7.9%
SPTM
9.4%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.4%
SPTM
4.8%

Энергетика

AAEQ
3.8%
SPTM
3.7%

Коммунальные услуги

AAEQ
2.4%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

AAEQ
1.7%
SPTM
2.0%

Недвижимость

AAEQ
1.5%
SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BLCRAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с BUFXAAEQ с HIDEAAEQ с CAOSAAEQ с DMAY
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

AAEQ vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAEQ vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAEQSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.46

+0.71

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и SPTM

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-54.80%

+44.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.25%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-9.05%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и SPTM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

11.87%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

16.86%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

18.03%

-4.36%

Сравнение комиссий AAEQ и SPTM

AAEQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и SPTM

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPTM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AAEQ and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for AAEQ.

SPTM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.09% for AAEQ.

They also come from different issuers: Alpha Architect and State Street. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.03% for SPTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор