PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAEQ с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с SCHK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AAEQ is actively managed, while SCHK is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEQ показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 9.86%.

AAEQ

1 день
-0.60%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
7.61%
С начала года
8.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
-0.99%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
7.99%
С начала года
9.86%
1 год
19.55%
3 года*
19.19%
5 лет*
12.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и SCHK

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		8.51%-1.11%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		9.86%0.06%

Correlation

The correlation between AAEQ and SCHK is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.98

Сравнение распределения секторов AAEQ и SCHK

Секторы
AAEQ
SCHK

Технологии

40.5%
38.0%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.1%

Финансовые услуги

11.6%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.8%

Здравоохранение

9.0%
8.4%

Промышленность

6.1%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.3%

Энергетика

2.9%
3.2%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Коммунальные услуги

1.5%
2.1%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Технологии

AAEQ
40.5%
SCHK
38.0%

Коммуникационные услуги

AAEQ
12.2%
SCHK
10.1%

Финансовые услуги

AAEQ
11.6%
SCHK
11.2%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
9.1%
SCHK
9.8%

Здравоохранение

AAEQ
9.0%
SCHK
8.4%

Промышленность

AAEQ
6.1%
SCHK
8.9%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.5%
SCHK
4.3%

Энергетика

AAEQ
2.9%
SCHK
3.2%

Недвижимость

AAEQ
1.6%
SCHK
2.0%

Коммунальные услуги

AAEQ
1.5%
SCHK
2.1%

Сырьевые материалы

AAEQ
1.1%
SCHK
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BUFXAAEQ с BOXAAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с HIDEAAEQ с BLCRAAEQ с CAOS
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

AAEQ vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAEQSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.53

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.13

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.19

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.55

—

AAEQ vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и SCHK

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-34.80%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.79%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-5.13%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и SCHK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

12.89%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

17.34%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

19.07%

-5.22%

Сравнение комиссий AAEQ и SCHK

AAEQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и SCHK

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SCHK в 1.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.04%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AAEQ and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for AAEQ.

SCHK has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.09% for AAEQ.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.03% for SCHK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор