Сравнение AAEQ с DMAY
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. AAEQ is actively managed, while DMAY is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 3.36%.
AAEQ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAEQ и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 5.97% | -1.11% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 3.36% | 0.82% |
Correlation
The correlation between AAEQ and DMAY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов AAEQ и DMAY
Секторы
AAEQ
DMAY
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Недвижимость
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Технологии
AAEQ
DMAY
Коммуникационные услуги
AAEQ
DMAY
Финансовые услуги
AAEQ
DMAY
Потребительский циклический сектор
AAEQ
DMAY
Здравоохранение
AAEQ
DMAY
Промышленность
AAEQ
DMAY
Потребительский защитный сектор
AAEQ
DMAY
Энергетика
AAEQ
DMAY
Недвижимость
AAEQ
DMAY
Коммунальные услуги
AAEQ
DMAY
Сырьевые материалы
AAEQ
DMAY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAEQ vs. DMAY — Ранг доходности на риск
AAEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DMAY
Сравнение AAEQ c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAEQ | DMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и DMAY
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -13.90% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -1.31% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -2.23% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и DMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 5.09% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 9.07% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 8.43% | +5.89% |
Сравнение комиссий AAEQ и DMAY
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и DMAY
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, AAEQ and DMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
AAEQ has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for DMAY.
They also come from different issuers: Alpha Architect and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.85% for DMAY.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор