PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAEQ с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с QMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AAEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEQ показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 24.29%.

AAEQ

1 день
0.49%
1 месяц
4.47%
С начала года
9.45%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и QMOM

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		9.45%-1.99%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%-1.29%

Correlation

The correlation between AAEQ and QMOM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов AAEQ и QMOM

Секторы
AAEQ
QMOM

Технологии

35.9%
23.9%

Финансовые услуги

11.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

11.7%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.4%

Здравоохранение

8.6%
8.9%

Промышленность

7.9%
37.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.6%

Энергетика

3.8%
5.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
9.0%

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

AAEQ
35.9%
QMOM
23.9%

Финансовые услуги

AAEQ
11.8%
QMOM
1.9%

Коммуникационные услуги

AAEQ
11.7%
QMOM
4.2%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
10.3%
QMOM
7.4%

Здравоохранение

AAEQ
8.6%
QMOM
8.9%

Промышленность

AAEQ
7.9%
QMOM
37.5%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.4%
QMOM
1.6%

Энергетика

AAEQ
3.8%
QMOM
5.5%

Коммунальные услуги

AAEQ
2.4%
QMOM
2.0%

Сырьевые материалы

AAEQ
1.7%
QMOM
9.0%

Недвижимость

AAEQ
1.5%
QMOM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BLCRAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с BUFXAAEQ с HIDEAAEQ с BBLUAAEQ с CAOS
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

AAEQ vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAEQ vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAEQQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.51

+0.65

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и QMOM

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-39.13%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.66%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-12.91%

+10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и QMOM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

23.30%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

24.19%

-10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

26.48%

-12.81%

Сравнение комиссий AAEQ и QMOM

AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и QMOM

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

AAEQ and QMOM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QMOM.

QMOM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.09% for AAEQ.

AAEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while QMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.28% for QMOM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор