PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAEQ с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - AAEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. AAEQ is actively managed, while MTUM is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEQ показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

AAEQ

1 день
0.49%
1 месяц
4.47%
С начала года
9.45%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и MTUM

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		9.45%-1.99%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%-1.93%

Correlation

The correlation between AAEQ and MTUM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов AAEQ и MTUM

Секторы
AAEQ
MTUM

Технологии

35.9%
44.4%

Финансовые услуги

11.8%
10.4%

Коммуникационные услуги

11.7%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
3.6%

Здравоохранение

8.6%
6.9%

Промышленность

7.9%
15.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.3%

Энергетика

3.8%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
1.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Технологии

AAEQ
35.9%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

AAEQ
11.8%
MTUM
10.4%

Коммуникационные услуги

AAEQ
11.7%
MTUM
7.4%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
10.3%
MTUM
3.6%

Здравоохранение

AAEQ
8.6%
MTUM
6.9%

Промышленность

AAEQ
7.9%
MTUM
15.6%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.4%
MTUM
3.3%

Энергетика

AAEQ
3.8%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

AAEQ
2.4%
MTUM
1.6%

Сырьевые материалы

AAEQ
1.7%
MTUM
1.7%

Недвижимость

AAEQ
1.5%
MTUM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BLCRAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с BUFXAAEQ с HIDEAAEQ с BBLUAAEQ с CAOS
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

AAEQ vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAEQ vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAEQMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.84

+0.32

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и MTUM

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-34.08%

+23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.10%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-6.21%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и MTUM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

19.08%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

20.60%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

21.03%

-7.36%

Сравнение комиссий AAEQ и MTUM

И AAEQ, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и MTUM

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

AAEQ and MTUM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAEQ and MTUM have the same expense ratio: 0.15% per year.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.09% for AAEQ.

AAEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор