PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAEQ с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с MTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - AAEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. AAEQ is actively managed, while MTUM is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEQ показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 20.93%.

AAEQ

1 день
-0.60%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
7.61%
С начала года
8.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-0.44%
1 месяц
-7.98%
6 месяцев
17.15%
С начала года
20.93%
1 год
27.15%
3 года*
28.06%
5 лет*
13.55%
10 лет*
15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и MTUM

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		8.51%-1.11%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		20.93%-0.99%

Correlation

The correlation between AAEQ and MTUM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов AAEQ и MTUM

Секторы
AAEQ
MTUM

Технологии

40.5%
50.2%

Коммуникационные услуги

12.2%
5.1%

Финансовые услуги

11.6%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
2.9%

Здравоохранение

9.0%
3.5%

Промышленность

6.1%
15.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.7%

Энергетика

2.9%
10.5%

Недвижимость

1.6%
1.3%

Коммунальные услуги

1.5%
0.6%

Сырьевые материалы

1.1%
2.3%

Технологии

AAEQ
40.5%
MTUM
50.2%

Коммуникационные услуги

AAEQ
12.2%
MTUM
5.1%

Финансовые услуги

AAEQ
11.6%
MTUM
5.0%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
9.1%
MTUM
2.9%

Здравоохранение

AAEQ
9.0%
MTUM
3.5%

Промышленность

AAEQ
6.1%
MTUM
15.0%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.5%
MTUM
3.7%

Энергетика

AAEQ
2.9%
MTUM
10.5%

Недвижимость

AAEQ
1.6%
MTUM
1.3%

Коммунальные услуги

AAEQ
1.5%
MTUM
0.6%

Сырьевые материалы

AAEQ
1.1%
MTUM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BUFXAAEQ с BOXAAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с HIDEAAEQ с BLCRAAEQ с CAOS
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

AAEQ vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAEQMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.13

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.59

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.18

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.57

—

AAEQ vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и MTUM

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-34.08%

+23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.49%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-12.49%

+11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-6.20%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и MTUM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

24.08%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

21.60%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

21.55%

-7.70%

Сравнение комиссий AAEQ и MTUM

И AAEQ, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и MTUM

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

AAEQ and MTUM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAEQ and MTUM have the same expense ratio: 0.15% per year.

MTUM has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.09% for AAEQ.

AAEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор