PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAEQ с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с IVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - AAEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEQ показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 13.48%.

AAEQ

1 день
0.49%
1 месяц
4.47%
С начала года
9.45%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVAL

1 день
0.17%
1 месяц
2.48%
С начала года
13.48%
6 месяцев
16.58%
1 год
32.38%
3 года*
19.92%
5 лет*
8.40%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и IVAL

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		9.45%-1.99%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.48%2.38%

Correlation

The correlation between AAEQ and IVAL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов AAEQ и IVAL

Секторы
AAEQ
IVAL

Технологии

35.9%
3.9%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.7%
2.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
23.5%

Здравоохранение

8.6%
1.8%

Промышленность

7.9%
28.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.4%

Энергетика

3.8%
11.6%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.7%
21.2%

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

AAEQ
35.9%
IVAL
3.9%

Финансовые услуги

AAEQ
11.8%
IVAL

-

Коммуникационные услуги

AAEQ
11.7%
IVAL
2.1%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
10.3%
IVAL
23.5%

Здравоохранение

AAEQ
8.6%
IVAL
1.8%

Промышленность

AAEQ
7.9%
IVAL
28.5%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.4%
IVAL
7.4%

Энергетика

AAEQ
3.8%
IVAL
11.6%

Коммунальные услуги

AAEQ
2.4%
IVAL

-

Сырьевые материалы

AAEQ
1.7%
IVAL
21.2%

Недвижимость

AAEQ
1.5%
IVAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BLCRAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с BUFXAAEQ с HIDEAAEQ с CAOSAAEQ с DMAY
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE

Доходность на риск

AAEQ vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAEQ vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAEQIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.12

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.34

+0.82

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и IVAL

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и IVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-46.09%

+35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-2.77%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-12.00%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и IVAL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

15.31%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

17.73%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

18.83%

-5.16%

Сравнение комиссий AAEQ и IVAL

AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и IVAL

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IVAL в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.65%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

AAEQ and IVAL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.

IVAL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.09% for AAEQ.

AAEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVAL is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.39% for IVAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и IVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор