PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAEQ с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с IMOM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AAEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). AAEQ is actively managed, while IMOM is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAEQ показывает доходность 8.51%, а IMOM немного выше – 8.57%.

AAEQ

1 день
-0.60%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
7.61%
С начала года
8.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMOM

1 день
-2.28%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
0.14%
С начала года
8.57%
1 год
28.88%
3 года*
20.45%
5 лет*
7.36%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и IMOM

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		8.51%-1.11%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		8.57%3.02%

Correlation

The correlation between AAEQ and IMOM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов AAEQ и IMOM

Секторы
AAEQ
IMOM

Технологии

40.5%
18.7%

Коммуникационные услуги

12.2%
6.3%

Финансовые услуги

11.6%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
1.7%

Здравоохранение

9.0%
3.3%

Промышленность

6.1%
31.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

2.9%
10.3%

Недвижимость

1.6%
4.2%

Коммунальные услуги

1.5%
10.7%

Сырьевые материалы

1.1%
14.5%

Технологии

AAEQ
40.5%
IMOM
18.7%

Коммуникационные услуги

AAEQ
12.2%
IMOM
6.3%

Финансовые услуги

AAEQ
11.6%
IMOM
4.2%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
9.1%
IMOM
1.7%

Здравоохранение

AAEQ
9.0%
IMOM
3.3%

Промышленность

AAEQ
6.1%
IMOM
31.2%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.5%
IMOM

-

Энергетика

AAEQ
2.9%
IMOM
10.3%

Недвижимость

AAEQ
1.6%
IMOM
4.2%

Коммунальные услуги

AAEQ
1.5%
IMOM
10.7%

Сырьевые материалы

AAEQ
1.1%
IMOM
14.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BUFXAAEQ с BOXAAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с HIDEAAEQ с BLCRAAEQ с CAOS
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с SPYIMOM с VOOIMOM с OSEAIMOM с QMOM

Доходность на риск

AAEQ vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAEQIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.37

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.92

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.86

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.64

—

AAEQ vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и IMOM

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-45.74%

+35.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-10.28%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-14.09%

+11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и IMOM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

21.18%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

20.17%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

20.23%

-6.38%

Сравнение комиссий AAEQ и IMOM

AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и IMOM

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IMOM в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.33%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

AAEQ and IMOM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

IMOM has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.09% for AAEQ.

AAEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while IMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.38% for IMOM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор