Сравнение AAEQ с FNILX
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и FNILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 11.11%.
AAEQ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNILX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAEQ и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 8.51% | -1.11% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 11.11% | 0.06% |
Correlation
The correlation between AAEQ and FNILX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAEQ vs. FNILX — Ранг доходности на риск
AAEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FNILX
Сравнение AAEQ c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAEQ | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и FNILX
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и FNILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -33.76% | +23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.40% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -5.32% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и FNILX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 12.67% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 17.36% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 19.98% | -6.13% |
Сравнение комиссий AAEQ и FNILX
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и FNILX
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FNILX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.91% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AAEQ and FNILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и FNILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор