Сравнение AAEQ с RSSY
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAEQ charges 0.15%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 33.31%.
AAEQ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 33.31%
- 6 месяцев
- 28.93%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAEQ и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 9.45% | -1.99% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 33.31% | -2.56% |
Correlation
The correlation between AAEQ and RSSY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAEQ vs. RSSY — Ранг доходности на риск
AAEQ
RSSY
Сравнение AAEQ c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAEQ | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.76 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и RSSY
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -29.57% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -7.35% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и RSSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 13.25% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 18.34% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 18.34% | -4.67% |
Сравнение комиссий AAEQ и RSSY
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и RSSY
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности RSSY в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.53% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
AAEQ and RSSY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.09% for AAEQ.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Return Stacked. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 1.04% for RSSY.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор