Сравнение AAEQ с BOXX
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - AAEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. AAEQ is actively managed, while BOXX is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 2.06%.
AAEQ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAEQ и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 8.51% | -1.11% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 2.06% | 0.36% |
Correlation
The correlation between AAEQ and BOXX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAEQ vs. BOXX — Ранг доходности на риск
AAEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOXX
Сравнение AAEQ c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAEQ | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 8.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 59.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 504.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и BOXX
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -0.12% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | 0.00% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.00% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и BOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 0.33% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 0.37% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 0.37% | +13.48% |
Сравнение комиссий AAEQ и BOXX
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и BOXX
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% | 0.00% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
AAEQ and BOXX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.
AAEQ has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for BOXX.
AAEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while BOXX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.19% for BOXX.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор