Сравнение AADTX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.68% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 17.35% | -3.74% | 14.95% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 7.49% против 11.66% соответственно.
AADTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.49%
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и OIEJX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
AADTX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
AADTX
OIEJX
Сравнение AADTX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.90 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.31 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.33 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 5.68 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.90 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.70 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.76 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и OIEJX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и OIEJX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.43% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и OIEJX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -36.88% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -11.34% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -14.74% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | -36.88% | +17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -5.30% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -3.03% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.65% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и OIEJX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.97%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.07% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 7.87% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 15.26% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 14.30% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 16.77% | -7.84% |