Сравнение AADTX с VTTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AADTX или VTTVX.
Доходность
Сравнение доходности AADTX и VTTVX
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у VTTVX с доходностью 9.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AADTX имеют среднегодовую доходность 6.41%, а акции VTTVX немного отстают с 6.36%.
AADTX
9.40%
-1.54%
4.80%
14.81%
6.55%
6.41%
VTTVX
9.89%
-0.93%
5.15%
15.57%
6.35%
6.36%
Основные характеристики
| AADTX | VTTVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.00 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 16.33 | 9.25 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 6.17% | 8.71% |
| Макс. просадка | -47.37% | -46.03% |
| Текущая просадка | -1.60% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и VTTVX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между AADTX и VTTVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AADTX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и VTTVX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VTTVX в 2.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 2.16% | 2.36% | 2.15% | 1.08% | 1.68% | 1.48% | 1.47% | 1.11% | 1.20% | 0.92% | 4.75% | 3.44% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 2.50% | 2.74% | 2.21% | 2.16% | 1.65% | 2.37% | 2.55% | 1.99% | 2.00% | 2.19% | 1.95% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и VTTVX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -47.37%, примерно равная максимальной просадке VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и VTTVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и VTTVX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.