PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADTX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADTX с AMECX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AADTX (American Funds 2025 Target Date Retirement Fund) and AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) are both mutual funds - AADTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds, while AMECX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds. Over the past 10 years, AADTX returned 8.01%/yr vs 8.57%/yr for AMECX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AADTX charges 0.34%/yr vs 0.56%/yr for AMECX.

Доходность

Сравнение доходности AADTX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADTX показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 8.01% против 8.57% соответственно.

AADTX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.12%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.03%
1 год
11.70%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.59%
10 лет*
8.01%

AMECX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
5.52%
6 месяцев
5.04%
1 год
13.97%
3 года*
13.42%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADTX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		4.36%14.20%8.97%11.57%-13.04%11.12%13.33%17.35%-3.74%14.95%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		5.52%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Correlation

The correlation between AADTX and AMECX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.94

The correlation between AADTX and AMECX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с AADTX:
AADTX с VTTVXAADTX с AAATXAADTX с AABTXAADTX с NDARXAADTX с AMRMXAADTX с VTHRXAADTX с ANWPX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с SCHDAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с AGTHXAMECX с SPY

Доходность на риск

AADTX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADTX
Ранг доходности на риск AADTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADTX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AADTXAMECXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.83

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.59

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.20

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

8.08

+1.61

AADTX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADTX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADTX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AADTX и AMECX

Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и AMECX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADTXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-41.92%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-6.13%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.77%

-8.58%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-15.78%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.24%

-26.13%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.99%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-4.45%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.67%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AADTX и AMECX

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) имеют волатильность 2.32% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADTXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.23%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

5.83%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

7.41%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

9.46%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.90%

10.65%

-1.75%

Сравнение комиссий AADTX и AMECX

AADTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADTX и AMECX

Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности AMECX в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		7.07%7.38%5.18%3.05%3.96%6.24%3.58%3.68%4.06%2.38%3.12%5.82%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.54%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Часто задаваемые вопросы

AADTX and AMECX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADTX has higher volatility (2.32%) compared to AMECX (2.23%). In terms of maximum drawdown, AADTX dropped -48.80% vs AMECX's -41.92%.

AADTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADTX и AMECX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор