Сравнение AADAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
AADAX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AADAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADAX Invesco Select Risk: Growth Investor Fund | -3.23% | 15.52% | 9.61% | 13.38% | -18.74% | 13.66% | 11.79% | 20.63% | -8.29% | 15.76% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AADAX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AADAX имеют среднегодовую доходность 7.00%, а акции TPDAX немного впереди с 7.10%.
AADAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 7.00%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADAX и TPDAX
AADAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
AADAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
AADAX
TPDAX
Сравнение AADAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.07 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.68 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.33 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 12.75 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.07 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.95 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.58 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AADAX и TPDAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADAX и TPDAX
Дивидендная доходность AADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADAX Invesco Select Risk: Growth Investor Fund | 4.11% | 3.98% | 4.66% | 2.08% | 5.87% | 6.35% | 11.65% | 9.73% | 2.44% | 1.83% | 1.13% | 1.59% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AADAX и TPDAX
Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -22.29% | -33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -7.58% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -17.58% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.26% | -22.29% | -8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -6.56% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -4.94% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.98% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADAX и TPDAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что AADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.00% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 9.73% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 12.21% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 10.12% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 9.86% | +3.71% |