PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADAX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

AADAX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AADAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		-3.23%15.52%9.61%13.38%-18.74%13.66%11.79%20.63%-8.29%4.57%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, AADAX показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

AADAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-0.75%
1 год
13.83%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.26%
10 лет*
7.00%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с AADAX:
AADAX с FXAIXAADAX с HTGCAADAX с QYLDAADAX с VVOAXAADAX с SPYAADAX с NQ=FAADAX с ACSTX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с SCDPALDX с MAPOXPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий AADAX и PALDX

AADAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

AADAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADAX
Ранг доходности на риск AADAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.65

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

6.83

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.12

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.67

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.71

-0.32

Корреляция

Корреляция между AADAX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADAX и PALDX

Дивидендная доходность AADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		4.11%3.98%4.66%2.08%5.87%6.35%11.65%9.73%2.44%1.83%1.13%1.59%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AADAX и PALDX

Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-26.16%

-29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-8.20%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-20.47%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-5.96%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-4.16%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.70%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AADAX и PALDX

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что AADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.05%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

5.86%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

11.52%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

12.08%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

12.75%

+0.82%