Сравнение AADAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
AADAX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AADAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADAX Invesco Select Risk: Growth Investor Fund | -3.23% | 15.52% | 9.61% | 13.38% | -18.74% | 13.66% | 11.79% | 20.63% | -8.29% | 15.76% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AADAX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции AADAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.00% против 8.62% соответственно.
AADAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 7.00%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADAX и CONWX
AADAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
AADAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
AADAX
CONWX
Сравнение AADAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.70 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.36 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.99 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 11.30 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.70 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.74 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.78 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между AADAX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADAX и CONWX
Дивидендная доходность AADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADAX Invesco Select Risk: Growth Investor Fund | 4.11% | 3.98% | 4.66% | 2.08% | 5.87% | 6.35% | 11.65% | 9.73% | 2.44% | 1.83% | 1.13% | 1.59% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AADAX и CONWX
Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -26.09% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -8.60% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -12.49% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.26% | -26.09% | -5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -2.03% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -2.78% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.52% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADAX и CONWX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что AADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 2.12% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 5.43% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 10.70% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 10.26% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 11.15% | +2.42% |